投資組合的構建和分析方法

投資管理公司的主要功能有識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致和控制風險和收益，而這些功能都有賴於分析。如今建立一種清晰的投資分析方法的重要性日益增加。金融行業不僅需要應對大量監管的變化，還面臨着管理大數據和使用建模方法評估風險的挑戰。金融從業者需要深入理解最新的技術方法和模型，制定穩健的、有數據支持的投資策略，這樣他們才能在競爭中拔得頭籌。本書對投資分析的最新解決方案逐一進行了介紹，是目前為數不多的權威指南，對學術界和業界的專業人士都很適用。即使熟悉投資分析的讀者從本書中也能獲得跨學科的全新視角。本書從多角度提供了投資管理公司分析過程的概覽，非常全面，讀者可以了解數據管理、建模、軟件和投資策略。豐富的閱讀材料介紹了目前最流行的投資分析方法以及度量、建模方法和投資組合分析系統設計的最新趨勢。投資專業人士可以將本書作為極易上手的指南，借鑒其中的案例，而研究者獲得構建和分析投資組合最新的多元化解決方案。



[美]德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦，巴布森學院（Babson College）分析和計算金融教授，以及Zwerling家族授銜研究學者，普林斯頓大學數學學士、麻省理工學院斯隆管理學院博士。其研究橫跨多個領域，包括投資組合風險管理、模擬、高性能和穩健優化、預測分析、金融工程。代表作有《穩健的投資組合優化和管理》和《金融中的模擬和優化：運用MATLAB、@RISK或VBA建模》。其咨詢和實踐經歷豐富，包括西德意志銀行量化策略組和高盛的項目。

[美]弗蘭克·J.法博齊，美國紐約城市大學經濟學博士，法國北方高等商學院（EDHEC）金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受托人；CFA協會2007 年C. Stewart Sheppard獎得主和CFA協會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊於2002年11月入選固定收益分析師協會名人堂。曾任職於耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。編著了眾多資產管理方面的書籍。[美]德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦，巴布森學院（Babson College）分析和計算金融教授，以及Zwerling家族授銜研究學者，普林斯頓大學數學學士、麻省理工學院斯隆管理學院博士。其研究橫跨多個領域，包括投資組合風險管理、模擬、高性能和穩健優化、預測分析、金融工程。代表作有《穩健的投資組合優化和管理》（Robust Portfolio Optimization and Management，2007）和《金融中的模擬和優化：運用MATLAB、@RISK或VBA建模》（Simulation and Optimization in Finance: Modeling with MATLAB, @RISK, or VBA，2010）。其咨詢和實踐經歷豐富，包括西德意志銀行量化策略組和高盛的項目。



[美]弗蘭克·J.法博齊，美國紐約城市大學經濟學博士，法國北方高等商學院（EDHEC）金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受托人；CFA協會2007 年C. Stewart Sheppard獎得主和CFA協會2015年James R. Vertin獎得主。法博齊於2002年11月入選固定收益分析師協會名人堂。曾任職於耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。編著了眾多資產管理方面的書籍。