財務工程－基礎理論與Excel實務模擬(第二版)

PartⅠ　風險管理
Chapter1
報酬率與風險

1.1　報酬率與風險1-2
實驗　Risk 之計算1-8
作業　Risk之計算1-11

Chapter2
投資組合之風險

2.1　投資組合理論 ( Portfolio Theory )2-2
實驗　Data分析與計算 Portfolio Risk2-8
作業　計算投資組合之預期報酬率與風險2-11

Chapter3
最低風險組合 MVP

3.1　最低風險組合 (The Minimum Variance Portfolio，MVP)3-2
3.2　全面最低風險組合(The Global Minimum Variance Portfolio， GMVP ) 3-5
實驗1　建立 MVP3-8
作業1　建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11
實驗2　建立 GMVP3-12
作業2　建立 GMVP3-15

Chapter4
有險資產與無險資產之最低風險組合CML

4.1　有險資產與無險資產之 MVP4-2
實驗1　建立 CML4-7
作業1　建立 CML4-10
實驗2　建立 CML 與 MP4-11
作業2　建立 CML 與 MP4-14

PartⅡ　風險之結構與模擬
Chapter5
風險之結構與過程：布朗運動

5.1　隨機過程 ( Stochastic Process )5-2
5.2　Brownian Motion5-5
實驗1　Random Walk5-8
實驗2　Brownian Motion5-10

Chapter6
市場風險之模擬：It??隨機過程

6.1　Wiener 隨機過程6-2
6.2　It??s Lemma6-4
6.3　It??隨機過程6-8
實驗　It??隨機過程6-11
作業　It??隨機過程6-14

PartⅢ　風險管理工具設計與模擬
Chapter7
衍生性金融商品：Black-Scholes方程式

7.1　Black-Scholes-Merton 定價方程式7-2
7.2　選擇權定價公式 ( Options )7-5
實驗　Black-Scholes 方程式：歐式買權7-8
作業　計算歐式買權及其避險比例7-10

Chapter8
風險中立投資組合

8.1　風險中立投資組合8-2
8.2　選擇權買權公式 (Call Option)8-4
實驗　Call、Put、Digital、Asian Option8-7
作業　歐式買權、賣權、Digital買權與亞洲式買權8-13

Chapter9
選擇權之風險與敏感度

9.1　選擇權價格之敏感度指標9-2
9.2　Delta 9-3
9.3　Gamma Γ9-6
實驗　Delta 與 Gamma Γ9-8

Chapter10
選擇權交易策略與訂價模擬(I)(II)

10.1　選擇權權利金 (Options Premium)10-2
10.2　選擇權交易者10-4
10.3　選擇權四種基本交易策略10-8
10.4　選擇權差價交易策略(Spread Strategy)10-9
10.5　選擇權組合交易策略(Combination Option)10-17

Chapter11
結構型商品之創新設計與模擬(I)(II)

11.1　結構型票券(Structured Notes)11-2
11.2　股權連結型金融商品(Equity Linked Notes，ELN)11-3
實驗　建華八發得利 ELNT001111-10
作業　五福齊發、一觸即發與季季得利11-15