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財務計量:E-VIEW的運用

財務計量:E-VIEW的運用

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內容簡介

  本書主要先介紹財務計量上常用的軟體與基礎統計工具,提供基礎的財經與商管資料分析與財務計量方法。本書中有許多的範例都以Eviews來介紹,Eview平易近人的介面使得讀者能迅速執行實證分析,進而理解相關計量方法。本書也提供許多大學生、碩士或在職專班學生實證分析的範例,內容包括股票系統性風險的估計,事件異常報酬的估計,指數與期貨價格動態關係,雷曼證券破產後風險值模式的估算運用等等實證應用範例,熟讀再加上實際演練本書實證範例,相信也可以使未來將要撰寫財經研究專題的人明確瞭解論文寫作上實證研究的程序與方法論的應用,相信閱讀本書後應該可以增加進行財經實證分析的執行力。

  作者群研究財務計量領域已接近20年,本書是三位作者將過去財務計量的教學經驗與講義整理而完成,巧妙地將財務計量方法運用實例來加以介紹。本書著重於將實證分析如何落實的實作程序加以詳細介紹,內容涵蓋金融市場價格動態關係、股票報酬動態模式、市場波動度模式與風險值模式的估算等等。本書不僅適合大學部財務計量課程,也是專題研究與報告的重要參考書;相信對於想要建立良好的財務計量分析能力的人,在閱讀過本書後,會發現執行一個財務實證研究分析是很輕鬆的事。

作者簡介

鍾惠民

現職
  交通大學財金所教授

學歷
  美國密西根州立大學經濟博士

專長
  財務計量經濟、公司治理、財務風險管理、財務管理

周賓凰

現職
  中央大學財金系教授

學歷
  美國華盛頓大學經濟博士

專長
  財務計量經濟、投資學、行為財務學

孫而音

現職
  僑光技術學院財金系副教授

學歷
  交通大學財金博士

專長
  統計學、財務數學、衍生性商品

 

目錄

第一章 EViews使用入門
EViews軟體基本介紹
如何啟動與執行EViews
資料處理
圖形及表格之處理

第二章 基礎財金統計分析
敘述統計
常用機率分配
實證分析範例
個別股票及投資組合報酬之估算

第三章 統計檢定
基本說明
假設檢定

第四章 基本迴歸分析
基本介紹
估計
預測
檢定
EViews上的操作
EViews範例:美、日股市對台股之影響
使用EXCEL進行迴歸分析

第五章 進階迴歸分析
OLS估計與GLS估計
異質變異
自我相關
迴歸分析的財金運用

第六章 虛擬變數的應用
基本說明
季節性效果之檢驗
星期效應分析

第七章 時間序列分析方法
基本說明
ARIMA範例說明
向量自我迴歸(VAR)模型的估計
向量誤差修正模型(VECM)
GARCH模型介紹
範例說明
附錄 隱含波動率

第八章 向量自我迴歸(VAR)模型的估計
向量自我迴歸(VAR)模型
向量誤差修正模型(VECM)

第九章 GARCH模型介紹
基本說明
ARCH與GARCH 模型
範例說明
隱含波動率

第十章 利用追蹤資料的計量模型
基本說明
在EViews建立追蹤資料
追蹤資料模型範例說明

 

詳細資料

  • ISBN:9789866333071
  • 叢書系列:財管類
  • 規格:平裝 / 334頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

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