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財務計量:with Gretl 1/e

財務計量:with Gretl 1/e

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內容簡介

  本書希望提供國內大學部財務相關科系的學生,一個兼顧理論與實務操作的計量學習教材。

  本書在內容深淺的取材上,銜接商學院必修的基礎統計課程,並由傳統的計量經濟學教科書中,萃取出適用財務實證的基礎知識,再補上更多財務理論之實證應用。最後採用線性迴歸方法為起點,以適合大學部程度的財務實證主題為主軸,並聚焦於財務理論核心的報酬與風險之量測,做為本書的涵蓋範圍。

  本書特別注重的是財務計量模型之操作驗證性,希望學生可以透過書中的範例,以較容易取得類似的財務統計資料,進行模型估計學習試驗、或產生實際的應用。

  本書所使用的,是一款國內比較陌生的統計軟體,gretl。其特色為:
  ■ gretl 的計量功能完整,除了本書介紹的迴歸模型外,在時間序列方法方面,內建有自我迴歸移動平均(ARIMA)、一般化自我相關條件異質變異 (ARCH/GARCH)、向量自我迴歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、Engle-Granger共整合檢定、Johansen 共整合檢定等功能。

  ■ gretl 軟體有繁體中文介面,操作十分方便、直覺,學生不需要一開始就要學寫程式或記憶英文指令,學習進入門檻較低。

  ■ gretl 是「完全免費」的「開放源碼自由軟體」(open-source free software),可以自由下載使用與分享此軟體,所以在教學上或使用上,都十分方便。

 

目錄

第一章 財務計量導論
第二章 假設檢定與應用
第三章 簡單線性迴歸與殘差檢定
第四章 市場模型:簡單迴歸之應
第五章 期貨避險:簡單迴歸之應用
第六章 ARMA:報酬之預測
第七章 資本資產訂價模型與星期效應
第八章 風險變動與槓桿效果:GARCH 模型
第九章 風險值的估計與模型評估
第十章 屬質變數模型
 

詳細資料

  • ISBN:9789868620711
  • 叢書系列:財務類
  • 規格:平裝 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

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