量化金融R語言高級教程

第1章 時間序列分析
1.1 多元時間序列分析
1.1.1 協整
1.1.2 向量自回歸模型
1.1.3 協整VAR和VECM
1.2 波動率建模
1.2.1 通過rugarch包進行GARCH建模
1.2.2 模擬和預測
1.3 小結
1.4 參考文獻

第2章 因素模型
2.1 套利定價理論
2.1.1 實現
2.1.2 Fama-French三因素模型
2.2 在R中建模
2.2.1 數據選擇
2.2.2 通過主成分分析估計APT
2.2.3 Fama-French模型估計
2.3 小結
2.4 參考文獻

第3章 成交量預測
3.1 動機
3.2 交易強度
3.3 成交量預測模型
3.4 R的實現
3.4.1 數據
3.4.2 載入數據
3.4.3 季節成分
3.4.4 AR(1)的估計和預測
3.4.5 SETAR的估計和預測
3.4.6 結果解釋
3.5 小結
3.6 參考文獻

第4章 大數據—高級分析
4.1 由開放資源獲取數據
4.2 R大數據分析入門
4.3 大數據上的K-均值聚類
4.3.1 載入大矩陣
4.3.2 大數據K-均值聚類分析
4.4 大數據線性回歸分析
4.4.1 載入大數據
4.4.2 在大型數據上擬合線性回歸模型
4.5 小結
4.6 參考文獻

第5章 FX衍生品
5.1 術語和記號
5.2 貨幣期權
5.3 交換期權
5.3.1 二維維納過程
5.3.2 Margrabe公式
5.3.3 在R中應用
5.4 quanto期權
5.4.1 看漲quanto的定價公式
5.4.2 在R中對看漲quanto定價
5.5 小結
5.6 參考文獻

第6章 利率衍生品和模型
6.1 Black模型
6.2 Vasicek模型
6.3 Cox-Ingersoll-Ross模型
6.4 利率模型的參數估計
6.5 使用SMFI5包
6.6 小結
6.7 參考文獻

第7章 奇異期權
7.1 一般定價方法
7.2 動態對沖的作用
7.3 R如何發揮巨大作用
7.4 超越香草期權的概述
7.5 希臘字母——返回香草世界的鏈接
7.6 對Double-no-touch期權定價
7.7 對Double-no-touch定價的另一種方法
7.8 Double-no-touch期權的有效期——一個模擬
7.9 嵌入結構產品的奇異期權
7.10 小結
7.11 參考文獻

第8章 最優對沖
8.1 衍生品的對沖
8.1.1 衍生品的市場風險
8.1.2 靜態delta對沖
8.1.3 動態delta對沖
8.1.4 比較delta對沖的表現
8.2 交易成本存在下的對沖
8.2.1 對沖最優化
8.2.2 絕對交易成本情形下的最優對沖
8.2.3 相對對沖成本情形下的最優對沖
8.3 進一步擴展
8.4 小結
8.5 參考文獻

第9章 基本面分析
9.1 基本面分析基礎
9.2 收集數據
9.3 揭示聯系
9.4 引入多重變量
9.5 區分投資目標
9.6 設置分類規則
9.7 回測
9.8 特定行業投資
9.9 小結
9.10 參考文獻

第10章 技術分析、神經網絡和對數優化組合
10.1 市場有效性
10.2 技術分析
10.2.1 技術分析工具箱
10.2.2 市場
10.2.3 繪制圖形—比特幣
10.2.4 內置的指標
10.2.5 K線模式：關鍵反轉
10.2.6 評估信號和管理頭寸
10.2.7 關於資金管理的一句話
10.2.8 小結
10.3 神經網絡
10.3.1 預測比特幣價格
10.3.2 策略評價
10.4 對數優化組合
10.4.1 普遍一致、非參數的投資策略
10.4.2 策略的評價
10.5 小結
10.6 參考文獻

第11章 資產和負債管理
11.1 數據准備
11.1.1 數據源的初印象
11.1.2 現金流生成器函數
11.1.3 准備現金流
11.2 利率風險度量
11.3 流動性風險度量
11.4 無到期日存款的建模
11.4.1 貸款利率發展的模型
11.4.2 無到期日存款的靜態復制
11.5 小結
11.6 參考文獻

第12章 資本充足率
12.1 巴塞爾協議的原則
12.1.1 巴塞爾I
12.1.2 巴塞爾II
12.1.3 巴塞爾Ⅲ
12.2 風險度量
12.2.1 解析VaR
12.2.2 歷史VaR
12.2.3 蒙特卡洛模擬
12.3 風險分類
12.3.1 市場風險
12.3.2 信用風險
12.3.3 操作風險
12.4 小結
12.5 參考文獻

第13章 系統風險
13.1 果殼中的系統風險
13.2 案例所用的數據集
13.3 核心-邊緣分解
13.3.1 R中的實現
13.3.2 結果
13.4 模擬方法
13.4.1 模擬
13.4.2 在R中實現
13.4.3 結果
13.5 可能的解釋和建議
13.6 小結
13.7 參考文獻