斯波朗迪期貨交易法則

第一章 期貨交易的基礎知識 / 1
關於期貨交易的詳細解釋 / 1
每個人都有所求 / 4
買進賣出，還是買進持有 / 6

第二章 勝敗乃兵家常事 / 9
如何合理地虧損 / 10
認輸 / 12
生活中處處有交易 / 13

第三章 指標和工具 / 15
相對強弱指標 / 15
趨勢跟蹤和動量 / 16
情緒的影響 / 19
交易者的持倉量 / 19
只做多的大宗商品指數 / 20
重新調整 / 22

第四章 用還是不用2B：經典原則的再次討論 / 23
趨勢的改變 / 23
2B原則 / 25
長線2B信號 / 30
期差和2B原則 / 32
無論跟牌還是不跟牌，都別出局 / 32
斯波朗迪期貨交易法則

第五章 標准普爾DTI簡介 / 35
只做多的指數——對於我有意義嗎 / 36
一個面面俱到的交易系統 / 37
自己做嗎 / 40

第六章 對隨機漫步理論的挑戰 / 45
對隨機漫步理論的合理挑戰——趨勢跟蹤 / 46
提出理論的人必須證明他的論點 / 47
一個挑戰 / 49
統計分析解釋的趨勢 / 49
結論 / 68

第七章 多空期貨交易系統的原理和價值 / 71
標准普爾DTI和通貨膨脹的關系 / 75
在抑制通貨膨脹環境下的標准普爾DTI / 76
結論 / 79

第八章 標准普爾DTI的指標特征 / 87
標准普爾500的預測價值 / 88
分布類別 / 114
結論 / 115

第九章 標准普爾DTI產生核心收益的機制 / 117
不同類別資產的核心回報率 / 117
大宗商品期貨的收益來源 / 119
標准普爾DTI為什麼能產生核心收益 / 124

第十章 標准普爾DTI收益的特點 / 127
設計標准普爾DTI移動平均線的算法 / 127
為什麼具體的均線參數對收益不重要 / 128
標准普爾DTI與只做多的指數的比較 / 129
均線的規則只能衡量收益的水平，但無法決定收益的大小 / 129
洗盤和短期趨勢無法一直決定標准普爾DTI的波動 / 130
任何時期的收益都是基於長期趨勢的延伸程度 / 131
LSM和標准普爾DTI虧損的本質 / 132
大宗商品期貨與金融期貨間的非相關性 / 132
品種的真正分散 / 135
分散和非相關性使收益穩定 / 135
短期趨勢造成LSM和標准普爾DTI的虧損 / 136
最大回撤的分析 / 137
結論 / 144

第十一章 基本面避險工具 / 145
對沖結果中的時間因素 / 148
第十二章 標准普爾DTI子指數、大宗商品趨勢指標和金融趨勢指標 / 151

純大宗商品投資 / 154
基於標准普爾CTI投資的產品 / 154
后 記 / 157

附錄A 標准普爾DTI的原理和運用 / 161
附錄B 如何解讀測試結果 / 191
附錄C 相關性統計數字 / 205