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TS程式交易全攻略

TS程式交易全攻略

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內容簡介

  ◆本書為已取得美國TS授權出版,詳細講述TradeStation2000i軟體使用,及Easy Language語法設計的專門著作。本書從TS的安裝,到歷史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明,一步一步引導讀者學習如何使用TradeStation作程式交易。本書還介紹程式交易的網路資源,從論壇到部落格,討論交易心法,讓讀者在學習到本書的精華之餘,更能從網際網路的知識寶藏,學習成長。

  ◆作者以無助的過來人身分,與投資大眾分享TradeStation2000i,及投資獲利之道。其具有兩層意義:一是告別過去,對過去所學作一番總結、二是放空自己,來迎接新階段的新學習。作者編寫完這本書,發覺第一位受惠者居然是自己,並進而認識了很多期貨交易的同好,更深刻了解期貨成功的祕訣在於經驗的交流分享。

  ◆只要是以電腦輔助金融交易的進行,都可以算是程式交易的範疇。程式交易絕不等同於自動下單,它可以幫我們回測交易策略的績效,也可以線上提醒交易者掌握進出機會。舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析,甚至消息分析,都可以使用程式交易工具輔助。TradeStation軟體為一容易上手的工具,易於市場中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者,將有相當助益。

  全書分成五大篇:壹. 安裝與設定、貳. EasyLanguage PowerEditor、參.訊號VS.策略、肆. 交易策略VS.情緒、伍. 程式交易範例。

 

目錄

自序
推薦序

壹、安裝與設定
一、 TS主程式初步安裝
二、 GlobalServer 開始安裝
三、 新增商品和資訊源的設定
四、 MetaServer 設定即時連線
五、 盤中接收即時資料並畫出即時K線

貳、EasyLanguage PowerEditor
一、EasyLanguage PowerEditor介紹
二、寫一個自己的函式:移動平均線
三、EasyLanguage基礎程式寫法的邏輯觀念
四、完成我們的第一個指標:移動平均線
五、內建指標的認識:MACD指標
六、函式Function的認識
七、交易訊號的介紹
八、Q&A

參、訊號VS.策略
一、Easy Language 的指令介紹
二、從程式碼到訊號 PowerEditor 教學
三、指令變策略的注意事項
四、簡短指標程式之寫法:真實區間
五、TS2000i交易系統開發123
六、交易系統的策略效能評估報告
七、MACD買賣訊號:Bill Williams論點

肆、交易策略VS.情緒
一、實戰交易策略和情緒波動(一)
二、實戰交易策略和情緒波動(二)
三、看見自己的心魔

伍、程式交易範例
一、技術指標 MACD
二、加減碼程式寫法
三、簡易型亞當理論策略
四、移動停損點進場方法
五、移動停損點作法
六、停損後是新的開始 (轉折)
七、簡易波段程式
八、多週期策略程式

附錄
一、程式交易自動下單的第一步
二、BLOG介紹
三、推動程式交易的姜林博士
四、自動下單機
五、網路上買賣程式的秘密
六、碎型指標介紹
七、如何重灌TS?
八、VISTA執行TS

 

出版緣起

  會有動機要出版這本書,是我開始使用TradeStation2000i時感覺困難重重,因此希望想學習程式交易的同好,可以透過本書來作一個入門的動作,不用像我一樣瞎子摸象搞了大半年,在黑暗中摸索許久還自以為已經了解TradeStation2000i的全貌。

  我十分興奮地要和眾人分享TradeStation2000i,其具有兩層意義:一是對過去所學習的知識作一番總結、二是告別過去,放空自己,來迎接新階段的新學習。而編、寫完這本書,發覺真正第一位受惠這本書的居然是自己,因為我確實因此而認識了很多期貨交易的同好,和更深刻了解期貨成功的祕訣在於——交流分享經驗。

  雖然我也是電子資訊科系畢業,畢竟沒有寫程式很久了,因此要寫TS的交易程式,雖有交易程式想法卻無法落實寫出來,因此非常感謝一起完成這本書的幾位程式高手和實戰高手。

感謝再感謝

  第一位感謝的是,我的投資啟蒙恩師黃平雲先生,他大學讀的是數學系,身為程式設計師的他,教導我關於投資成功的心法和TradeStation2000i的入門,甚至幫我撰寫交易程式和下單。然而我卻無以回報,除了感謝之外,到目前為止,好像只有請黃先生吃過幾次飯。希望已移民加拿大的他,如果回來台灣時能夠有時間坐下來一起吃吃飯、聊聊天,讓我有感恩致謝的機會。

  第二位要感謝的是,期貨界常青鄭昌義先生,他對朋友的無私,多年來幫了我非常多的忙,他也是一起研究交易策略的好夥伴,多虧他,促使運隆在TS程式交易上足以不斷的進步。

  第三位是交易熱血志士資工系碩士DK(異世界),他對交易非常的熱情,透過他專業的程式功力,本書大部分的程式都是出自於DK的專業之手。

  第四位是D.K.很好的朋友飛天象,他對程式交易很有自己的想法,也是因為DK的關係,才有意願和讀者們分享他對程式交易的專業和熱情。

  第五位是期貨交易前輩Parkson,他是為人客氣豪爽又重感情的大哥,是一位專業的期貨交易人,在期貨界是名氣響亮的文章分享者和技術教學者。他教導我程式交易的重點:複利交易,不要只是百分比的獲利。他是運隆能夠成功交易的最重要的恩師,讓運隆能用放大鏡和縮小鏡來看透目前時空中的多空變化,是期貨交易實戰經驗最豐富、也是本書最重要的一位作者。

  第六位是VITO,也是期貨交易界的常青,文采也是非常棒,交易時很有耐心和守紀律。有一段時間,VITO都會在部落格上發表對行情的看法,非常類似現在我的一位網友阿政。當時我每天一定要上去看看他那參透中華經典的交易文章,因此特地經過VITO的允許,將他的文章在本書中讓各位投資人欣賞與品鑑。

  此外,當然還要感謝我身邊所有的人,包括太太、家人、親戚、長官、恩人、朋友和未具名網友的文章贊助和支持,一起分享交易心得和心法,如果有未盡感謝之處尚請見諒和指教。

  想當時,自身並無能力可以發表這樣的一本專業書籍(即使現在也沒有),但我以無助的過來人身分,想要讓無助的投資大眾也能夠分享投資獲利之道,所以透過自己不斷學習和尋找專業朋友的熱情贊助,才終於有這本書出版的契機。Parkson大哥甚至把原先要給香港的出版社出版的部份稿件,抽回來給我一起在台灣出版,真是非常感謝他竟如此熱情支持我,特別再次和Parkson說:謝謝您的支持!

  更要感謝寰宇出版社總經理陳志鏗先生的支持,才有機會和勇氣集合這麼多國內程式交易精英一起發表本書。

  特別感謝 TradeStation Technologies, Inc. 授權本書的線圖使用。

推薦序

共同努力,提升國內程式交易水平

  跟運隆認識,是在台中一場程式交易的演講上。運隆興奮的告訴我,他剛完成了一本深入談如何使用TradeStation軟體的著作,邀我推薦。

  據我所知,過去以來,雖有程式交易領域的先進,在著述中提到使用TradeStation軟體作交易策略的檢驗工具,但尚未有一本詳細講述TradeStation軟體使用與Easy Language語法設計的專著。即使我個人常應期交所、證期會與金融資訊業者之邀,教金融業者學習TradeStation軟體的使用,在我任教的高應大金資所也開類似的課,但僅有未出版的上課講義,並未有專門著作。

  因此,當運隆提到他的出書計劃並邀請我為其推薦,我欣然答應。綜觀本書內容,從TradeStation的安裝開始,到歷史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明,一步一步引導讀者學習如何使用TradeStation作程式交易。更特別的是,本書還介紹程式交易的網路資源,從論壇到部落格,討論交易心法,讓讀者在學習到本書的精華之餘,更能從網際網路的知識寶藏,繼續成長。

  過去幾年,我一直努力推廣程式交易,希望提升國內交易者的交易水準;除了著作、演講、授課與論文發表外,我在今年3月中旬,成立程式交易論壇(www.programtrading.tw);成立不到3個月,論壇上已經登錄超過千名同好,共同發表超過上千篇文章。在Google的「程式交易」與「程式交易論壇」的關鍵字排名中,名列前茅。

  論壇中,我們特闢TradeStation軟體的討論專區。就如同我常說的,程式交易的研究沒有止境,書一旦出版就注定落伍,但本書讀者仍然可以上我們的論壇得到永續的最新能量;特別對於在學界任教的讀者,論壇提供了許多開放原始碼的教學資源與理論探討。運隆也在論壇中也發表許多了許多專文。

  我在程式交易論壇中曾經直言,TradeStation軟體本身還有許多改善空間(這可能只是資訊背景的我對於工具精益求精的苛求),但不失為一容易上手的工具,許多期貨商自營團隊也是使用TradeStation軟體發展策略,甚至在市場中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者,將有相當助益。

  雖然,管理當局對於開放程式自動下單至今仍有疑慮,但程式交易絕不等同於自動下單,它可以幫我們回測交易策略的績效,也可以線上提醒交易者掌握進出機會。甚至於程式交易也不必須是運用在,以技術分析指標形成的策略分析,舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析,甚至消息分析,也都可以使用程式交易工具輔助,在我過去的研究中,就曾將程式交易的方法運用在這些領域。從最廣義而言,只要是以電腦輔助金融交易的進行,都可以算是程式交易的範疇(畢竟,哪一個軟體不是程式編碼出來的)。

  我曾為文分析,參與程式交易者,也不必須是交易者。您也許是程式交易工具的設計者,也可以是輔助交易的營業員(透過程式交易的模型代測,提供客戶更好的服務),是交易模組的研發者,或者像我跟運隆一樣,作為程式交易的推廣者。

  不管您是因為何種原因與角色,進到程式交易的領域,有緣看到這本書,值得稱慶,讓我們共同為打造國內更優質的程式交易環境而努力。

國立高雄應用科技大學金融資訊研究所教授 姜林杰祐

 

詳細資料

  • ISBN:9789570477993
  • 規格:平裝 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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