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時間序列分析:單變量與多變量方法

時間序列分析:單變量與多變量方法

Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods

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內容簡介

本書特色

  時間序列分析在實務應用與學術研究上扮演愈來愈重要的角色,國內也有不少關於時間序列的書籍,本書作者魏武雄(William W. S. Wei)教授主要的研究領域為時間序列分析,並在季節性調整、聚集以及向量時間序列分析上有許多重要的研究成果,這也使得本書特別豐富精彩。

  本書的前13章介紹單變量時間序列,後半部分則為多變量時間分析,做為教科書使用時可以根據授課目標與時數加以選擇。由於第11章至第14章的內容需要較多的數學基礎,對於非數理科系的同學來說可能較為艱澀,這部分可以視程度選讀。本書有多樣的應用實例、涵蓋單變量與多變量時間序列分析、兼顧理論介紹與實務應用、新而豐富的時間序列模型,不僅適合做為大學部或研究所的教科書,學者在進行研究時當作參考書籍絕對也很適合。

作者簡介

William W. S. Wei

  William W. S. Wei is Professor of Statistics at the Department of Statistics, Fox School of Business and Management Temple University. His research interest includes time series analysis, forecasting methods, statistical modeling, and applications of statistics in business and economics.

審定者簡介

繆震宇/審閱

  現職:淡江大學保險學系教授
  學歷:台灣大學財務金融學研究所博士
  經歷:
  .台灣風險與保險學會秘書長
  .台灣風險與保險學會常務監事
  .保險專刊編輯委員
  .保險經營與制度執行編輯
  .中華民國退休基金協會會員
  .台灣風險與保險學會終身會員
  專長領域:
  .退休基金管理
  .委託經營管理
  .壽險公司經營

 

目錄

第01章 概述
第02章 基本觀念
第03章 定態時間序列模型
第04章 非定態時間序列模型
第05章 預測
第06章 模型識別
第07章 參數估計、診斷檢定及模型選擇
第08章 季節性時間序列模型
第09章 單根檢定
第10章 干預分析與極端值檢定
第11章 傅立葉分析
第12章 定態過程的譜理論
第13章 譜估計
第14章 轉換函數模型
第15章 時間序列迴歸與GARCH模型
第16章 向量時間序列模型(一)
第17章 向量時間序列模型(二)
第18章 狀態空間模型與卡爾曼濾嘴
第19章 長記憶與非線性過程
第20章 時間序列中的聚集與系統抽樣
 

審閱序

  時間序列分析在實務應用與學術研究上扮演愈來愈重要的角色,國內也有不少關於時間序列的書籍,智勝文化此次將天普大學所採用的教科書引入國內則頗有深意。

  本書的作者魏武雄(William W. S. Wei)教授任教於美國天普大學(Temple University)統計學系,同時還擔任多本統計學術期刊的副主編,將臺灣之光頒給魏教授可說一點也不為過。魏教授主要的研究領域即為時間序列分析,並在季節性調整、聚集以及向量時間序列分析上有許多重要的研究成果,這也使得本書特別豐富精彩。

  本書的前13章介紹單變量時間序列,後半部分則為多變量時間分析,做為教科書使用時可以根據授課目標與時數加以選擇。由於第11章至第14章的內容需要較多的數學基礎,對於非數理科系的同學來說可能較為艱澀,這部分可以視程度選讀。本書對於時間序列的發展有完整深入的介紹,不僅適合做為大學部或研究所的教科書,學者在進行研究時當作參考書籍絕對也很適合。

  繆震宇

 

詳細資料

  • ISBN:9789577298652
  • 規格:平裝 / 584頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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