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金融計算:Excel VBA基礎實作

金融計算:Excel VBA基礎實作

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內容簡介

  麻煩的金融計算,用Excel即可輕鬆搞定!

  四大主題:
  ◎模型簡介及公式說明  
  ◎Excel表單建置
  ◎模型的運用範例
  ◎VBA程式設計

  StepbyStep說明Excel表單建置與VBA設計程序,37個實務範例,幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。

  金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科,它不涉及複雜的公式推導,而是將財務工程最終導出的模型程式化,並運用在金融實務操作上。

  本書選用MicrosoftExcel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具,透過本書,讀者能學習到實務上常用的財務工程模型,並了解如何運用VBA將這些模型程式化,再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計,透過表單的呈現,期望讀者能對財工模型有更深刻的理解,是一本最實用的金融計算入門書籍。
 

目錄

Unit 1  VBA
Chapter 1:VBA
1-1  認識Excel VBA 1-2
1-2  資料型態(Data Type)與變數 1-5
1-3  陣列(array) 1-8
1-4  運算子 1-10
1-5  流程控制指令 1-12
1-6  Sub及Function 1-14
1-7  通用程序與內建函數的調用 1-17

Chapter 2:規劃求解
2-1  規劃求解Solver.xlam 2-2
2-2  投資組合管理 2-9
2-3  最適投資組合表單建置 2-12
2-4  範例 2-16
2-5  自訂函數 2-19

Unit 2  選擇權評價
Chapter 3:Black-Scholes公式
3-1  股價的隨機過程 3-2
3-2  Black-Scholes 3-3
3-3  Greeks 3-5
3-4  選擇權避險策略 3-9
3-5  隱含波動率(Implied volatility) 3-11
3-6  Black-Scholes表單建置 3-14
3-7  Black-Scholes一般式 3-22
3-8  Black-Scholes一般式表單建置 3-30
3-9  自訂函數 3-32

Chapter 4:樹狀結構
4-1  二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2
4-2  二元樹模型Greeks 4-12
4-3  二元樹模型表單建置 4-13
4-4  Boyle三元樹 4-20
4-5  Boyle三元樹表單建置 4-22
4-6  自訂函數 4-24

Chapter 5:有限差分法(Finite Differences)
5-1  顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3
5-2  隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8
5-3  有限差分法表單建置 5-14
5-4  自訂函數 5-18

Chapter 6:蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)
6-1  隨機亂數(Random Number) 6-2
6-2  蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7
6-3  蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14
6-4  蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18
6-5  自訂函數 6-19

Unit 3  固定收益
Chapter 7:債券
7-1  債券價格 7-2
7-2  隱含殖利率 7-4
7-3  債券敏感性分析 7-5
7-4  債券價格表單建置 7-11
7-5  自訂函數 7-13

Chapter 8:利率期間結構
8-1  利率期間結構 8-2
8-2  即期利率與遠期利率 8-4
8-3  調整期間法 8-7
8-4  拔靴法(Bootstrap Method) 8-12
8-5  計量估計法 8-17
8-6  自訂函數 8-30

Chapter 9:利率均衡模型
9-1  Vasicek (1977) Model 9-2
9-2  Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5
9-3  一般均衡模型表單建置 9-8
9-4  自訂函數 9-14

Chapter 10:Hull-White利率三元樹
10-1  Hull-White (1990,1994a) Model 10-2
10-2  三元樹表單建置 10-14
10-3  浮動利率債券 10-17
10-4  參數校準(Calibration) 10-21
10-5  參數校準表單建置 10-26
10-6  自訂函數 10-28

Unit 4 風險管理
Chapter 11:市場風險─風險值(Value at Risk;VaR)
11-1  風險值(Value at Risk;VaR) 11-2
11-2  風險值的衡量方法 11-3
11-3  回朔測試 11-19
11-4  自訂函數 11-26

Chapter 12:信用風險─選擇權模型
12-1  以選擇權模型衡量信用風險 12-2
12-2  牛頓拉福森法 12-5
12-3  選擇權模型表單建置 12-8
12-4  自訂函數 12-13

參考文獻 13-1
附錄:如何使用附帶表單範例檔案 14-1
 

詳細資料

  • ISBN:9789865943721
  • 叢書系列:實用商管
  • 規格:平裝 / 390頁 / 16k / 19 x 26 x 1.95 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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