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程式交易:方法、技術與應用

程式交易:方法、技術與應用

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內容簡介

  透過本書,讀者可以習得:

  1.了解程式交易是甚麼?與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別?(第一章)

  2.為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題?(第二章)

  3.程式交易的策略來源。(第三章)

  4.學習程式交易的資訊技術,從試算表、VBA、VB、VC#、R、Python、MultiCharts(PL)到XQ(XS)的使用。(第四章)

  5.如何擷取用以作回測的歷史交易資料,與驅動交易的即時資料。(第五章)

  6.如何在試算表、VBA、VB、R、Python、MultiCharts(PL)與XQ(XS) 環境建立不同層次的交易策略回測系統。(第六章)

  7.如何在試算表以VBA建立半自動化交易系統,以及在VC#環境使用API建立自動化交易系統。(第七章)

  8.介紹程式交易的應用,包含作者參與的12類案例(第八章),透過程式交易可以建構的9大優勢(第九章),程式交易可以發展出的10種交易風格(第十章),以及程式交易可以經營的7類商業模型(第十一章)。

  9.結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議,對於交易者的建言,以及對於金融業的看法。(第十二章)

  10.附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃,並回顧作者進入程式交易領域的理想。
 
 

作者介紹

作者簡介

姜林杰祐


  現職
  ■ 高雄科技大學金融資訊系所教授
  ■ 台灣金融工程師暨操盤手協會理事
  ■ 中華財務管理科技學會理事
  ■ 台灣財富管理規劃發展協會理事
  學歷
  ■ 交通大學資訊管理所博士
  經歷
  ■ 高雄應用科技大學金融系主任、金資所所長
  ■ 金融研訓院菁英講座
  ■ 交通大學、台灣大學、清華大學兼任教授
 
 

目錄

Chapter 1 程式交易概論 1

Chapter 2 程式交易存在基礎 35

•第1 節 投資心理對交易的影響 36
•第2 節 以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制 53

Chapter 3 金融投資與交易策略 59
•第1 節 金融市場與投資程序 60
•第2 節 技術面分析 67
•第3 節 基本面分析 95

Chapter 4 程式交易技術基礎 101
•第1 節 學習使用Excel 102
•第2 節 學習使用VBA 119
•第3 節 學習使用VB. Net 157
•第4 節 學習使用VC#. Net 187
•第5 節 學習使用R 語言 220
•第6 節 學習使用Python 語言 233
•第7 節 學習使用MultiCharts 與PowerLanguage 251
•第8 節 學習使用XQ 與XS 273

Chapter 5 財金資料的擷取與應用 293

Chapter 6 交易策略回測系統開發 319
•第1 節 不同層次待測交易策略模型 320
•第2 節 以Excel 建構策略回測系統 322
•第3 節 以VBA 建構策略回測系統 339
•第4 節 以VB. Net 建構策略回測系統 353
•第5 節 以R 語言建構策略回測系統 359
•第6 節 以Python 建構策略回測系統 370
•第7 節 以MultiCharts 建構策略回測系統 383
•第8 節 以XQ 全球贏家建構策略回測系統 391
•第9 節 不同策略回測工具的比較 397

Chapter 7 即時交易執行系統開發 399
•第1 節 交易執行流程與下單系統 401
•第2 節 不同類型交易系統設計 406
•第3 節 以DDE 取價在Excel 環境設計半自動化下單系統 408
•第4 節 以API 元件在VC#. Net 環境設計全自動化下單系統 436
•第5 節 交易部位管理( 智慧單) 系統 499
•第6 節 不同即時交易系統開發工具的比較 502

Chapter 8 程式交易應用實例 505
•第1 節 案例(1) ─ 如何複製成功交易者的分身? 508
•第2 節 案例(2) ─ 手忙腳亂,當沖客的難題與解決之道 511
•第3 節 案例(3) ─ 市場很快,你們總共只有一次射擊機會 516
•第4 節 案例(4) ─ 市場太慢也需要程式交易 519
•第5 節 案例(5) ─ 我真的不是故意! 以程式處理法規與疏失 522
•第6 節 案例(6) ─ 交易是資格賽,還是少數贏家的比賽? 524
•第7 節 案例(7) ─ 交易界傭兵,給我錢糧,我就幫你打 526
•第8 節 案例(8) ─ 交易這工作,為何老缺人? 531
•第9 節 案例(9) ─ 隔行如隔山,為何他們要學程式設計? 544
•第10 節 案例(10) ─ 程式交易不好做? 有人專找程式麻煩 548
•第11 節 案例(11) ─ 對於公開的策略,應該有多少信心? 554
•第12 節 案例(12) ─ 論壇經營的主張與困擾 558第13 節 程式交易應用案例彙整 559

Chapter 9 以程式交易實現交易優勢 561
•第1 節 實現速度優勢 563
•第2 節 實現成本優勢 571
•第3 節 實現平臺優勢 572
•第4 節 實現團隊優勢 575
•第5 節 實現資訊優勢 577
•第6 節 實現分析優勢 583
•第7 節 實現風控優勢 591
•第8 節 實現心理優勢 592
•第9 節 實現資金部位優勢 592

Chapter 10 以程式交易實現交易理念 595

Chapter 11 以程式交易實現商業機會 611
•第1 節 交易「交易訊號或模型」 614
•第2 節 交易「自動交易系統( 下單機)」 619
•第3 節 交易「內含模型的自動交易系統」 626
•第4 節 帶動「自然人經紀業務成長」 627
•第5 節 帶動「法人經紀業務成長」 631
•第6 節 提供「程式交易教育服務」 631
•第6 節 提供「程式交易資訊服務」 632

Chapter 12 結論 633
•第1 節 程式交易解決方案的選擇 634
•第2 節 程式交易發展策略建議 635
•第3 節 對於交易者的建言 640
•第4 節 對於金融行業與金融操作的看法 645

Appendix 附 錄
1. 程式交易競賽與學習 650
2. 程式交易領域的願景 652
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869565288
  • 規格:平裝 / 672頁 / 16k / 19 x 26 x 3.36 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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