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計量財務金融〈金融科技〉

計量財務金融〈金融科技〉

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內容簡介

  本書的內容,一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展(見第一、四、七章),一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法(見第二、三,五、六,以及八章),另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀(見第九、十章)。

  這樣編排的目的,是希望提供「見樹又見林」的全備概念,讓讀者在學習的過程中,會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性,以及最新的應用。根據筆者的經驗,這也會使教與學的雙方,充滿許多的樂趣與挑戰。

  本書適合一個學期針對計量財務金融(Quantitative Finance)、金融工程(Financial Engineering)、數理金融(MathematicalFinance)、或是金融數學(Financial Mathematics)等基礎課程的教學,或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。

  讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念,但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後,就應具備了足夠多的「字彙」(vocabulary),得以一方面橫向地,往財務金融等商管科系的高等專業課程修習,例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等;二方面縱向地,繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。
 
 

作者介紹

作者簡介

韓傳祥

  現職

  國立清華大學計量財務金融學 副教授
  國立清華大學金融科技學分學程 召集人
  國立台灣大學數學系 兼任副教授
  自強工業科學基金會 顧客兼任副處長
  
  學歷
  美國北卡羅來納州立大學應用數學博士
  
  經歷
  台灣財務金融工程師暨操盤手協會 理事長
  中華金融科技產業促進協會 理事
  中華財務管理科技學會 理事
 
 

目錄

CHAPTER 1 金融衍生品市場
•第一節 何謂計量財務金融
•第二節 金融衍生品市場
•第三節 遠期、期貨與交換
•第四節 選擇權

CHAPTER 2 布朗運動
•第一節 建構布朗運動
•第二節 隨機過程
•第三節 馬可夫性質與平賭
•第四節 布朗運動的推廣:伊藤過程
•第五節 隨機積分的金融意義

CHAPTER 3 隨機微積分
•第一節 源自金融的動機
•第二節 伊藤公式
•第三節 範例

CHAPTER  4 演算法交易
•第一節 報酬函數圖
•第二節 參數估計
•第三節 時間序列
•第四節 演算法交易與範例:高頻臺指期回溯測試
選讀:量化交易入⾨

CHAPTER  5 Black-Scholes 訂價理論
•第一節 自我融資的投資組合
•第二節 Black-Scholes 偏微分方程式
•第三節 Black-Scholes 選擇權訂價公式
•第四節 Feynman-Kac 公式:BS PDE 的機率表示式
•第五節 希臘字母與風險管理
•第六節 遠期與期貨
選讀:更有效率的運⽤資⾦-SPAN保證⾦制度

CHAPTER  6 訂價理論之延伸
•第一節 新奇選擇權
•第二節 美式選擇權評價
•第三節 股利情形
•第四節 期貨選擇權
•第五節 從連續到離散:二元樹模型

CHAPTER 7 波動率指數
•第一節 VIX 簡介
•第二節 整合波動率的複製
•第三節 VIX 平方與買賣權的關係
•第四節 市場濾波器:VIX 編製

CHAPTER 8 固定收益
•第一節 利率
•第二節 零息債券評價
•第三節 遠期利率
•第四節 利率選擇權
•第五節 TYVIX 指數編製

CHAPTER 9 金融科技
•第一節 FinTech 應用領域
•第二節 大數據分析
•第三節 FinTech 可能產生的影響與對策

CHAPTER 10 機器人理專
•第一節 簡介
•第二節 典範公司介紹
•第三節 ETF 簡介
•第四節 演算法與實證
 

詳細資料

  • ISBN:9789869651400
  • 規格:平裝 / 288頁 / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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