統計風險分析：SPSS應用

第1章   利用優勝比的風險分析
第2章   利用檢定與估計的風險分析
第3章   利用二元邏輯斯迴歸分析的風險分析
第4章   傾向分數的風險分析
第5章   比例風險模式的風險分析
第6章   時間數列分析的風險分析
第7章   迴歸分析的風險分析
第8章   利用主成分分析的風險分析
第9章   利用判別分析的風險分析
第10章   次序迴歸分析的風險分析
第11章   風險變異數與投資組合之風險分析
第12章   利用主成分的風險分析
第13章   Probit迴歸分析的風險分析
第14章   卜瓦松迴歸的風險分析
第15章   對數線性分析的風險分析
第16章   Logit對數線性分析的風險分析
第17章   類別迴歸分析的風險分析
第18章   多元邏輯斯迴歸的風險分析
第19章   Mantel-Haenszel檢定的風險分析
第20章   無母數檢定之風險分析
第21章   變異數分析與多重比較之風險分析
第22章   語意差異法之風險分析
第23章   結構方程模式之風險分析
第24章   決策樹之風險分析
第25章   比率檢定之風險分析
第26章   相關分析與偏相關分析之風險分析

 

序

　　統計學的目的在於「數據的解析」。

　　最近，統計學已在各種領域中雷厲風行地使用著。譬如：
　　●金融的領域：投資風險管理
　　●醫學的領域：生活習慣病的風險預防
　　●行政的領域：環境破壞的風險迴避
　　●社會的領域：人口風險預測
　　●心理的領域：離婚危害曲線
　　●經管的領域：倒閉風險度等級
　　●犯罪的領域：誘拐風險機率

　　其理由之一是「資訊的計量化」。

　　譬如，所謂風險管理是將各種資訊適切地計量化，使風險最小。因此有需要「以數值評估風險」。而且，它的評估工具是「數學」與「統計學」。為了數據的分析，統計學與多變量分析中開發有各種的統計處理方法。

　　其中有幾種方法的確是「風險分析與評估」的最適方法。

　　風險分析與評估，一般是將風險的陳述轉變為將風險按優先順序加以排列。此包括以下活動：

　　1. 確定風險的生成因素
　　為了妥善地消除風險，管理者需要標示風險的生成因素，這些因素包括安全、獲利、成本、損失等。

　　2. 分析風險來源
　　風險來源是引起風險的根本原因。透過考慮風險的可能性和影響來對其加以分析，並以此作為決定如何進行風險管理的依據。風險評估應立足於固有風險和剩餘風險。

　　3. 預測風險影響
　　如果風險發生，就可能性和後果來評估風險影響。可能性被定義為大於0而小於100，分為5個等級（1、2、3、4、5）。將後果分為4個等級（低、中等、高、關鍵性的）。採用風險可能性和後果對風險進行分類。將風險按照風險影響進行優先排序，對等級高的風險優先處理。

　　隨著社會的發展和科技的進步，現實生活中的風險因素越來越多，無論企業還是家庭，都日益認識到進行風險管理的必要性和迫切性。人們想出種種辦法來對付風險，但無論採用何種方法，風險管理的一條基本原則是：以最小的成本獲得最大的保障。

　　對風險的處理有迴避風險、預防風險、自留風險和轉移風險等四種方法。

　　1. 迴避風險
　　迴避風險是指主動避開損失發生的可能性。如考慮到游泳有溺水的危險，所以不去游泳。雖然迴避風險能從根本上消除隱患，但這種方法明顯具有很大的侷限性，因為並不是所有的風險都可以迴避或應該進行迴避。如人身意外傷害，無論如何小心翼翼，這類風險總是無法徹底消除。再如，因害怕出車禍而拒絕乘車，車禍這類風險雖可由此而完全避免，但將為日常生活帶來極大的不便，實際上是不可行的。

　　2. 預防風險
　　預防風險是指採取預防措施，以減小損失發生的可能性及損失程度。興修水利、建造防護林就是典型的例子。預防風險涉及一個現時成本與潛在損失比較的問題，若潛在損失遠大於採取預防措施所支出的成本，就應採用預防風險手段。以興修堤壩為例，雖然施工成本很高，但與洪水泛濫造成的巨大災害相比，就顯得微不足道。

　　3. 自留風險
　　自留風險是指自己非理性或理性地主動承擔風險。「非理性」自留風險是指對損失發生存在僥倖心理，或對潛在的損失程度估計不足，從而暴露於風險中。「理性」自留風險是指經正確分析，認為潛在損失在承受範圍之內，而且自己承擔全部或部分風險比購買保險要經濟合算。自留風險一般適用於對付發生機率小且損失程度低的風險。

　　4. 轉移風險
　　轉移風險是指透過某種安排，把自己面臨的風險全部或部分轉移給另一方。透過轉移風險而得到保障，是應用範圍最廣、最有效的風險管理手段，保險就是其中之一。

　　本書是從風險分析的角度探討企業面臨各種風險時可能採取的各種統計分析手法，如能以數量評估了解風險對企業的影響，即可防範未然。統計分析與數學一向被視為畏途，但有了SPSS與AMOS的軟體之後，任何人都可隨心所欲的應用，從分析風險到化險為夷，不妨試著一讀並著手分析看看。