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財務風險管理初探(二版)

財務風險管理初探(二版)

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內容簡介

  本書在書中詳述的從西元1996年以後,晚近二十年以來,全球金融體系財務風險管理的變革與演進,從巴賽爾協定開始介紹,同時包含之後發展出來的Basel II和Basel III,也包含晚近的Basel第三點五代的演進歷程,並簡單介紹金融機構在會計與稽核制度的衡量調整與轉變。

  財務風險管理主要包含市場風險(Market Risk)、信用風險(Credit Risk)和作業風險(Operational Risk),其中市場風險偏重於可交易與可做為避險工具的金融商品價格風險,作業風險則為交易對手的違約風險,作業風險則是包含人為疏失、流程錯誤與系統失誤所產生的風險與損失,作業風險中包含晚近熱門的企業風險管理(Enterprise Risk Management),討論的是如何在企業內進行內稽內控來降低公司作業流程中產生的各類財務風險。

  金融機構包含大型綜合銀行、保險公司和其他金融中介與資產管理公司,本書針對銀行的財務風險管理,有特別專章介紹,同時針對晚近金融市場中各類的衍生性金融商品工具,以及其如何進行相對應的財務風險管理進行介紹。在書末,也提出目前業界始終在發展的整合性風險管理議題,以供讀者參考。
 
 

作者介紹

作者簡介

戴允強


  學歷
  國立臺灣大學博士後研究人員
  國立臺灣大學商學博士
  國立交通大學理學碩士
  輔仁大學商學與理學雙學士
    
  經歷
  曾在國內各大專院校擔任專兼任講師和兼任助理教授
  曾在富邦人壽負責網路保險銷售大數據分析工作

  專長
  財務風險管理、財務賽局、財務經濟學、財務計量學、統計學習和行為財務應用    

 
 

目錄

第01章 財務工程與金融創新的新挑戰
財務工程與金融創新
財務風險管理與LTCM事件介紹(西元2000年六月)
財務風險管理的新視野(西元2014年一月)
資產定價、財務計量與行為財務學對於財務風險管理的影響(西元2014年六月)
巴賽爾協定對於全球金融機構的影響

第02章 巴賽爾協定與國際銀行的資本準備與管理
談國際銀行的資本與風險管理:從Basel I、Basel II到Basel III
淺談Dodd-Frank Act與相關歐美金融法規的目標
信用風險評估與第二代巴賽爾協定(Basel II)
市場風險評估與第二代巴賽爾協定(Basel II)
作業風險評估與第二代巴賽爾協定(Basel II)
在第二代巴賽爾協定下的資本組成與監理
淺談銀行財務風險管理模型與背後的隱含意義
巴賽爾協定與全球金融機構-金融資產擔保債券與或有可轉換債券的運用

第03章 財務風險管理工具
固定收益商品評價:信用分析
固定收益商品評價:流動性分析
固定收益商品評價:利率的期間結構與波動性的影響
固定收益商品評價:具有選擇權附加的債券評價
固定收益商品評價:MBS與ABS簡介
固定收益商品評價:MBS與ABS的評價
衍生性金融商品評價:遠期契約與期貨的評價
衍生性金融商品評價:選擇權的評價 I
衍生性金融商品評價:選擇權的評價 II
衍生性金融商品評價;交換契約的評價
利率與信用衍生性商品在財務風險管理上的應用
另類商品與避險基金投資的運用與管理

第04章 銀行風險管理
銀行風險管理(Banking Risk Management)初探-借貸帳戶與交易帳戶
銀行風險管理(Banking Risk Management)初探-科學與藝術
銀行風險管理(Banking Risk Management)初探-巴賽爾協議
銀行在風險管理上的角色與功能 I
銀行在風險管理上的角色與功能 II
淺談銀行貸款與其信用風險
銀行風險管理與公司治理簡介

第05章 銀行的流動性風險
銀行流動性風險管理的再研討
金融機構與其相關的金融系統風險
淺談Copula函數與相關風險評估應用

第06章 財務風險管理的其他議題
西元2007到2008年間歐美金融風暴的回顧與探討
美國油氣產業新發展與金融交易審查(Transaction Flaws detection)
談美歐的金融系統風險 I
談美歐的金融系統風險 II
談美歐的金融系統風險 III

第07章 市場風險的管理
淺談企業匯率風險管理
匯率風險(Foreign Exchange Rate Risk)初探 I
匯率風險(Foreign Exchange Rate Risk)初探 II
利率風險(Interest Rate Risk)初探 I
利率風險(Interest Rate Risk)初探 II
利率風險(Interest Rate Risk)初探 III
股權與原物料投資的市場風險(Equity and Commodity market Risk)初探
市場風險衡量(The measurement of market risk)初探 I
市場風險衡量(The measurement of market risk)初探 II
金融機構的金融交易風險管理初探
金融機構的市場風險初探總結

第08章 信用風險的管理
信用風險評估初探 I
信用風險評估初探 II
信用風險評估初探 III
信用風險衡量初探 I
信用風險衡量初探 II
投資組合的信用風險管理初探 I
投資組合的信用風險管理初探 II
金融機構信用風險的巴賽爾法則(Basel Rules)初探 I
金融機構信用風險的巴賽爾法則(Basel Rules)初探 II
金融機構信用風險的巴賽爾法則(Basel Rules)初探 III
常用信用風險模型的簡易介紹

第09章 作業風險的管理
金融機構的作業風險初探 I-管理與架構
金融機構的作業風險初探 II-損失與風險的自我評估
金融機構的作業風險初探 III-情境分析,KRIs,作業風險資本準備的估算
作業風險與企業風險管理

第10章 整合性的財務風險管理
金融機構的整合性風險管理(Integrated Risk Management)初探 I
金融機構的整合性風險管理(Integrated Risk Management)初探 II
財務風險管理目前的新挑戰
財務風險管理在不同產業的運用與分析
財務風險管理上在風險計算上的不可整合性假說
 

詳細資料

  • ISBN:9789868870543
  • 規格:平裝 / 278頁 / 17.6 x 25 x 1.39 cm / 普通級 / 單色印刷 / 二版
  • 出版地:台灣

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