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XS程式交易煉金術

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作者介紹

作者簡介

杜昭銘(Parkson Dow)


  專長機械化交易、程式交易。專職金融商品交易32年,港台財經作者,知名部落客。
  現職Trader&Writer。

  著有:TradeStation程式交易全攻略(寰宇)
  程式交易(下冊)台灣高手教你MultiCharts速成(香港博顥)

數據金

  成立XS Club,XQ講師,PressPlay專欄作者,網路知名當沖客HeroTrader合夥人。       

黃建憲

  國立高雄科技大學金融所畢。
  目前任職XQ嘉實資訊股份有限公司行銷部。
  XQ全球贏家專業講師、XS策略雷達專案講師(PM)。

 
 

目錄

推薦序
國立高雄科技大學財務金融學院院長  林楚雄
嘉實資訊股份有限公司總經理  李政霖

作者序
前言  認識程式交易
XQ全球贏家,國人自行研發的程式交易策略平台
‧強大的財務資料庫
‧容易上手的最大中文化指令

第一章  選股池
Bband開閘
強勢多頭

第二章  波段逐勢策略
MA軌道
突破均線糾結
Shooting Star_J

第三章  股票當沖策略
開盤區間突破(Open Range Breakout,ORB)  
尾盤強勢股
突破日線平臺
突破盤整當沖交易
基本面交易策略
‧定存股

第四章  期指當沖策略
八大法則與簡單的穿越交叉策略
各式移動平均算法介紹
改良式自適應行均線介紹
濾帶:有效提升策略勝率的方法
‧經典通道策略(一):包絡通道
‧ 經典通道策略(二):布林格通道
‧ 經典通道策略(三):凱特通道
‧ 經典價格突破策略(一):ORB
‧經典價格突破策略(二):CDP
‧經典趨勢發現指標介紹:Squeeze
資金管理
‧策略可行評估:破產風險值介紹
‧ 如何尋找策略進場時機:震幅創造獲利
‧平注必輸:談馬丁與反馬丁資金管理策略
‧績效再交易的Equity Curve Trading
‧資金管理策略:策略連環船

第五章  風險管理策略
固定百分比停利停損
回檔型移動停利
結語  交易心態
與虧損共舞
看待交易的兩三事
附錄  程式總整理

 
 

推薦序
 
國立高雄科技大學財務金融學院院長  林楚雄教授


  程式交易是投資者將交易策略寫成自動執行買賣交易的程式,以獲取投資報酬。程式交易的優點在於借助電腦的快速運算與分析能力,立即回溯測試交易策略的績效,以做為調整投資策略的判斷依據。透過程式交易,投資者除可免除盯盤時間外,還可克服主觀判斷以及人性弱點,以提高投資的績效。

  投資者要能實行程式交易,必須要有好的交易策略以及撰寫程式的能力,其中撰寫程式常常是程式交易中最大的進入障礙。有鑒於此,高雄科技大學財務金融學院從2015年8月起,進行推展程式語言的教育。《天下》雜誌在2016年1月出刊第590期的〈FinTech大衝擊〉專刊中,報導高雄第一科大學(現今改名為高雄科技大學)財務金融學院在數位金融教育的努力,是台灣傳統商學院中轉變最快的學校。2016年2月出刊的《台灣銀行家》雜誌報導高雄第一科技大學首創財金大數據中心,發展與落實「金融X科技」跨領域的教育。

  XQ全球贏家是國人自行研發的程式交易策略平台,擁有強大的財務資料庫與中文化的指令介面,其中的XS程式交易開發平台,可結合股市籌碼與財報分析,提供投資人程式交易的策略開發平台,對於具有財金知識但不熟程式語言的投資者而言,學習XS程式交易是一個好的開端與選擇。

  建憲兄多年來一直致力於程式交易的推廣教育,最近完成《XS程式交易煉金術》一書,讓不熟程式語言的投資者能很快上手,跨越程式撰寫障礙,實踐程式交易,其精神令人佩服不已。值此建憲兄推出新書以饗讀者之際,獻上衷心的祝福。我堅信這本新書的問世,能造福更多程式交易的學習者,讓讀者輕鬆學習程式交易的技術與應用,開發屬於自己煉金的程式交易策略!      

嘉實資訊股份有限公司總經理  李政霖   

  台股即將與世界主要市場同步,採取逐筆撮合機制,未來交投熱絡的股票,價位會快速跳動,多年來大家習慣的看盤、決策方式,會出現翻天覆地的變化,以率先採取逐筆撮合方式的期貨市場為例,目前電子單的比例已超過九成,顯然當價位急遽跳動之後,投資人勢必會更借重電腦的強大運算能力。

  嘉實資訊自2012年開始,決心在XQ全球贏家平台上,發展一個由國人自行研發的程式交易平台,讓投資人可以從挑選標的,交易時機,執行交易到部位管理,都能讓電腦來代勞。很高興這幾年有愈來愈多的青年朋友,開始加入程式交易的行列,目前這個平台有4000多個用戶,寫出了超過100萬個交易策略。

  PARKSON是台灣最早涉足程式交易的創世神之一,他當年所寫的《Tradestation程式交易全攻略》是我們這些剛開始學習程式交易的菜鳥,一定要看的教科書,很高興他願意採用XQ平台來發展交易策略,也很高興他願意把使用心得及使用的語法,寫成新的著作,跟大家分享。

  這本書從選股到波段操作、當沖策略、期指當沖到資金及風險的管理,循序漸進的介紹了不同的程式交易方式及其決策流程,並且不藏私的提供完整的程式碼,讓我們可以邊看邊實作,不只給我們魚,也給我們釣竿。

  我很榮幸有機會跟大家介紹這本書,在提升台灣整體投資能力的路上,需要大家無私的分享與交流,PARKSON是值得我們學習與效法的程式交易先行者。

前言

認識程式交易  


  推廣程式交易的廠商用了許多商業廣告的語詞,把程式交易形容成邁向交易獲利的捷徑,投資人所有失敗的理由,都可以在這裡獲得救贖;甚至用印鈔機,或是股市提款機來暗示程式交易可以輕而易舉得到巨大獲利。但這些誘惑的形容詞對長期使用程式交易的筆者而言,精確與速度才是使用它的真正原因。

  所謂程式交易,跟其他的交易方式並無不同。都不會是解決交易問題的唯一萬靈丹或聖杯。因為程式交易是一項結合性的技術交易方式,集合了傳統交易分析技術知識與程式寫作能力。就理論來說,要在程式交易市場成功,必須比一般交易方式具備更多知識;這絕非是一般推廣用詞所形容的,可以被快速養成的一種輕鬆盈利方式。因為如果交易心理素質不夠堅強,最終你可以拔掉插頭,結束終結這場虧損夢魘的;你也不可能放心的自己出遊,放任電腦在家胡作非為,因為沒人可以保證,你的ADSL不會掉線,家裡不會突然被停電,以及這世上沒有任何策略的績效可以直線一路走上天。

  對一位初入門的交易者來說,透過學習設計程式交易策略,絕對可以提升在市場的獲利能力,以及交易心理素質。因為在設計過程中,可以將自己多年來熟悉的交易策略重新量化與邏輯化;從而會發現許多一直不曾發現的錯誤交易邏輯,以及無法順利被量化的交易條件,這就是程式交易的照妖鏡功能,讓你看到原始策略自以為是的缺點,同時也是在開發中獲得的最大紅利,當然,前題是克服了這些問題。

  量化是明確訂定交易條件的過程,清理灰色的進出場條件區塊。比如:「如果當趨勢明顯轉強」,這種條件表示方式就是所謂的灰色條件。在實際交易中,很難被確認的狀態;不過當它被改成:「如果收盤價大於20日收盤平均價」,取代明顯轉強的字眼,就顯得精確多了。讓每一次決策判斷都是同樣的條件基礎,這是交易成功非常重要的條件之一。而邏輯化則協助統一完整的交易流程,明確指定當條件完成時,所需執行的所有交易動作,從進場到出場、停損與獲利到資金部位管理一氣呵成。

  為什麼筆者強調程式交易是一面照妖鏡?因為當你完成上述過程,並且順利的將程式編寫完成上線之後;會看到以往許多不曾瞭解的細部資訊,這是程式交易設計過程,帶來的交易教育紅利。以往投資人只是在心中掂算著這個策略,常常自認這是一個完美的策略;但程式執行下來,也許與心中的想像有極大落差。因為投資人幾乎不可能逐筆計算,每一年、甚至是每十年的所有交易訊號。但是透過電腦程式的檢視動作,就很容易完成。這些客觀的資料結果,絕對可以幫助改善策略,讓它更加完善。過去筆者常寫文章討論一個現象:其實人們眼睛所見並不可靠。當指標交叉對應到上端的K線,都有可能不在同一個位置。這些在程式交易策略平台被標示的正確買賣點,會讓交易者看到事實真相。換言之,就是筆者常說:程式交易是我的交易老師的原因。

  事實上到目前為止,程式策略設計仍無法完美轉換許多複雜的交易策略方式,比如:交易圖形辨識是它力有未逮的部分;但這是缺點,也是優點。它強迫投資人運用更簡單的眼光與思維設計策略;推升自己的交易方式,達到更接近K.I.S.S(Keep It Simple And Stupid)的目的。

  當投資人得到的這把「簡單化」的鑰匙,便可看到真正的程式交易獲利優勢。藉由電腦快速的計算與執行,幫助我們精準執行所有策略,由此得到格式化的交易結果。從這項結果可以收集許多量化的執行績效分析資訊,協助投資人更進一步瞭解自己的策略。最終在格式化後的穩定基礎上,設計出針對策略的最佳資金管理系統,這才是程式交易對傳統交易的最大優勢所在。至此,程式交易的獲利能力,便可將傳統交易狠拋腦後。

  XQ全球贏家,國人自行研發的程式交易策略平台

  語言與在地化的問題,一直是投資人進入程式交易碰到的最大門檻。長久以來,海外期貨市場在臺灣推廣得不甚順遂的原因之一,便是投資人對非中文化環境,產生莫名恐懼與排斥。更遑論長久以來,程式交易開發軟體一直是外國軟體公司的天下,更讓國人對這項先進交易方式裹足不前。

  強大的財務資料庫

  另一個原因,或許對於以短線交易為主的期貨交易者而言,基本面分析是一個可有可無的項目;但對一般證券交易者來說,財報、籌碼等基本面分析,在投資者心中,佔有非常重要地位。然而遺憾的是,那些使用基本面分析獲利的交易方式,從未能達成真正結合程式交易來獲利。事實上,這些基本面分析背後的龐大資料量,比技術分析更需要依靠電腦協助分析整理。

  台灣嘉實資訊(3158)推出的XQ全球贏家就是為解決以上問題,而開發的金融交易整合環境的平台。在全中文的使用環境下,利用公司長期經營財經資訊培養積累的技術能力與經驗。將全球所有重大股票交易所市場報價,全部整合在同一平台上。其中針對臺灣市場,除了提供一般常見開、高、低、收等資料外,更將全台唯一股市最詳細的財經資料庫與籌碼追蹤分析一併整合進入平台。如此一來,交易股票就可以用非常便捷的方式,透過電腦的快速執行,在最短的時間,篩選出合乎投資標的的股票,這樣便捷功能是以前所無法想像的。過去,筆者曾經被委託,篩選股市可供投資的所謂定存股;當時僅僅在網路搜集所有個別上市公司歷年來基本財務報表,便吃盡苦頭。而現在每每在執行XQ全球贏家當中的條件選股功能時,仍會慶幸道別自己過去辛苦的日子。

  但苦的不只是筆者,面對臺灣上千家上市公司,要做到即時股價監控與警示;對市面上一般所知道的程式交易軟體來說,就是件不容易達到的艱鉅工程。為了順利達成任務,必須投入更多硬體設備才能穩定達成。但令人驚訝的是,一般的文書處理電腦配備上,XQ全球贏家便能在其警示功能下,即時監控上百家篩選所得的股票。並在警示條件符合下,第一時間以訊息通知投資人動作,叫人不得不配服其軟體核心的開發獨到之處!因為這樣的警示設置,一般在交易時段都會開到兩三個以上,叫人懷疑它的工作極限到底在哪裡?

  容易上手的最大中文化指令

  當中最吸引筆者投入的,是它的XS程式交易開發平台。先不談其他特點,僅憑近三十年的程式交易開發經驗,這是筆者筆者第一次可以用中文在程式下註解。在XQ全球贏家的程式交易開發環境中,除了基本的控制指令碼,幾乎都已中文化。對恐懼英文開發環境的使用者來說,入門程式交易再也沒有障礙。

  通常所認知的程式交易,無非是對市場單純的開、高、低、收、成交量與未平倉等數據做數學運算;而XQ全球贏家策略開發平台,不只是這些熟知的基礎功能運算;也把前面提及的股市籌碼與財報分析資料都結合進策略開發當中,成為可用篩選條件。也就是說,在股票交易方面完全整合基本面與技術面分析,提供投資人最佳的投資進出場攻防策略。這在目前的投資軟體,絕對是唯一的。

  本書的編寫目的是嘗試透過立即能上手實作,從而累積程式交易策略開發工作經驗。讓投資人能短時間內熟悉,並運用XQ全球贏家這套軟體,成為一位成功的程式交易者,邁入全球交易贏家行列。

  我們根據程式模組化的精神,運用樂高積木的堆疊契合原理,協助投資人完成一段愉快的程式策略開發經驗。透過精心設計將投資與交易的不同策略,依功能需求細部分類;投資人只需依任務功能需求,挑選完成樣品,然後按圖索驥將樣品提示選擇自己喜愛的分類模組,以及簡單的複製貼上,便可很有成就感的上線操作自己的第一支客制化策略。

  在這個程式交易的樂高積木盒中,準備了順勢波段交易系統,適合長線投資交易習慣的投資人需求,這些模組特別適合使用在股票交易。如果你喜歡目前最熱門的股票當沖交易,提供了這個項目的分類模組,在當沖項目中,特別分類出適合期貨的當沖交易模組。至於喜愛以基本面為主的投資人,特別在後半部章節,列出詳盡的籌碼面與財報面的適用程式交易策略模組。

  風險控管是交易中攸關成敗重要的一環。舉凡常用的停損停利進出場原則,也提供各式實用成熟模組來圓滿策略需求。書中除提供成品樣本流程圖,方便投資人組合策略外。在本書的附錄會提供一個完整的結合演示範例。

  藉由本書提供的操作模式,投資人練習構建策略幾次後,就會對程式交易的策略開發能力得心應手,並且有能力親自完成開發工作;將自己心中完美的交易策略付諸實行。在進入本書內容之前,衷心期待能與我們分享屬於你的成功開發經驗。
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869463454
  • 叢書系列:大億金融
  • 規格:平裝 / 224頁 / 17 x 23 x 1.12 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

開盤區間突破(Open Range Breakout,ORB)
 
ORB是一種很常見的當沖策略,Open就是指開盤,它的交易方式是取開盤一段特定期間內的高、低點作為區間,至於要取多久期間則看使用者的交易策略,有的人取15分、30分、60分,突破此區間則作多,跌破此區間則作空,圖3-1是取開盤15分鐘的ORB。圖中的區間是突破100作多,跌破98作空,這是基本型的例子;衍伸型的例子會有加入許多個人條件,比如:突破此區間後回檔不破此區間高點則作多,跌破此區間反彈不過此區間低點則作空,開盤要爆量…等。
 
圖3-1      ORB 15分範例圖
 
這一節先介紹如何設計開盤後15分鐘ORB程式:
if barfreq<>"Min" or barinterval<> 1 then raiseruntimeerror("Sorry,本腳本只適用於1分鐘線");
variable:barcount(0),H15(0),L15(0);
 
if date <> date[1] then barcount=1 else barcount+=1;
 
if barcount = 15  then  //目前為時間上已來到了AM09:15:00
  begin  
   H15 = highest(high,15);//前15分鐘的最高價
   L15 = lowest(low,15);//前15分鐘的最低價
  end;
 
condition1=false;
if close > H15 then
begin
        condition1 = true;
        retmsg = "Long"; //ORB買進訊號
end;
 
condition2=false;
if close < L15>begin
        condition2 = true;
        retmsg = "Short"; //ORB放空訊號
end;
 
ifbarcount>=16 and (condition1 or condition2) then ret=1;

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