風險管理

1 風險管理導論 (1)
1.1 風險的定義和相關基本概念 (1)
1.1.1 風險的含義 (1)
1.1.2 風險的特徵 (2)
1.2 風險的分類 (2)
1.2.1 風險的基本分類 (2)
1.2.2 純粹風險的分類 (3)
1.2.3 幾類主要的金融風險 (4)
1.3 風險管理概述 (5)
1.3.1 風險管理的定義 (5)
1.3.2 風險管理的目標 (6)
1.3.3 風險管理的程序 (7)

2 風險的識別與分析 (11)
2.1 風險形成的機制 (11)
2.2 風險和人的行為 (12)
2.2.1 對待風險的態度和行為 (12)
2.2.2 衡量對待風險的態度 (13)
2.3 風險識別 (14)
2.3.1 風險分析概述 (14)
2.3.2 風險識別方法 (15)

3 風險統計和概率分析 (18)
3.1 風險的分析統計 (18)
3.1.1 收集數據 (18)
3.1.2 數據的表示方法 (19)
3.1.3 數據的計量 (19)
3.2 概率的統計和分佈 (21)
3.2.1 概率的計算方法 (21)
3.2.2 概率的分佈 (22)

4 風險管理措施 (24)
4.1 風險管理措施概述 (24)
4.1.1 風險管理措施的分類 (24)
4.1.2 評價應對方案以及實施成本的評估 (26)
4.2 控制型風險管理措施 (27)
4.2.1 控制型風險管理措施的目標 (27)
4.2.2 風險迴避和損失控制 (28)
4.2.3 控制型風險轉移 (28)
4.3 融資型風險管理措施 (29)
4.3.1 風險自留 (29)
4.3.2 合同融資型風險轉移措施 (31)
4.4 內部風險抑制 (31)
4.4.1 分散 (31)
4.4 2 複製 (32)
4.4.3 信息管理 (32)
4.4.4 風險交流 (32)
4.4.5 全面風險抑制 (33)
4.5 企業內部控制制度 (33)
4.5.1 內部控制制度應規範的內容 (33)
4.5.2 內部控制制度的執行 (35)
4.5.3 建立和評價內部控制制度的原則 (36)
4.6 風險管理信息系統 (36)

5 純粹風險管理(37)
5.1 純粹風險概述 (37)
5.2 純粹風險類型 (37)
5.2.1 財產損失風險 (37)
5.2.2 責任風險 (38)
5.2.3 人力資本風險 (41)
5.3 純粹風險的度量 (42)
5.3.1 財產損失度量 (42)
5.3.2 責任損失度量 (44)
5.3.3 人力資本損失度量 (46)
5.4 純粹風險管理 (48)

6 保險 (51)
6.1 保險 (51)
6.1.1 保險的定義和職能 (51)
6.1.2 保險合同 (53)
6.1.3 保險的險種 (57)
6.2 保險經紀人 (58)
6.2.1 保險經紀人現狀和基本理論 (58)
6.2.2 保險經紀人的運作和監管 (61)
6.3 專業自保公司 (62)
6.3.1 專業自保公司的分類 (63)
6.3.2 專業自保公司的構建 (65)
6.3.3 建立專業自保公司的優劣勢分析 (66)

7 風險管理決策 (68)
7.1 風險管理決策概述 (68)
7.1.1 風險管理決策的含義和內容 (68)
7.1.2 風險管理決策的意義和原則 (69)
7.2 損失期望值分析法 (71)
7.3 效用期望值分析法 (74)
7.4 決策樹分析法 (76)

8 現金流量分析 (78)
8.1 現金流量分析 (78)
8.2 現金流量的評價方法 (79)
8.3 通過現金流量分析進行風險管理決策 (82)

9 巨災風險 (86)
9.1 巨災和巨災風險 (86)
9.2 巨災風險的損失管理 (88)
9.3 巨災保險制度 (91)
9.3.1 巨災保險制度內容 (91)
9.3.2 中國巨災保險制度現狀 (91)
9.3.3 建立巨災保險制度的積極效應 (92)
9.3.4 中國構建三位一體的巨災風險管理體系計劃 (93)

10 危機管理 (94)
10.1 危機管理的定義和特徵 (94)
10.2 企業危機管理的基本原則 (95)
10.3 企業危機管理的內容 (97)
10.4 企業危機管理的類型 (100)

參考文獻 (105)

 

序

　　市場經濟越發達，不確定因素就越龐雜，風險也越突出，公司對風險管理的需求也就越迫切，要求也就越高。在現代經濟中，如何有效管理各種風險，實現公司價值最大化，就成為公司治理以及核心競爭力培育中的一個永恆的非常重要的課題。

　　風險管理是一門歷史比較悠久的應用性課程，市場上已有不少相關教材，它們各具特色，對風險管理學科的發展起到了很大的推動作用，為本書的寫作也提供了有力的智力支撐，但是由於風險管理是一個日新月異、 系統複雜的內容，現代經濟的快速發展，金融日趨深化，公司面臨的風險日益凸顯並且已經發生了很大的變化。20世紀70年代以來，由風險引發的公司或金融機構破產以及大範圍的金融危機屢次爆發，社會經濟發展遭受重創，社會財富損失慘重。在這一背景下，專家、學者及業界人士從理論上與實踐上對風險管理的理念、技術、決策和監控進行了全方位多角度的探索和研究，目前已經形成了以公司全面風險管理整合框架為主流的科學合理的理論體系。

　　本書一共分為十章。第一章風險管理導論，概括介紹了風險、風險管理的基本概念，風險管理的發展和程序。第二章至第八章，系統闡述了風險管理的程序：分析(包括風險識別和風險衡量)、風險管理措施、風險管理決策等；同時，介紹了保險、保險經紀人以及專業自保公司的相關內容。這部分是本教材的核心內容，並使用數理方法來闡明風險管理的諸環節。其中，第五章純粹風險管理對純粹風險作了詳細分析。第八章現金流量分析對現金流量評價法進行了詳細說明。第九章對巨災風險管理的核心內容(包括巨災風險分析和損失管理、巨災保險制度) 作了總括介紹，闡述了巨災風險識別和衡量的基本方法，再以地震為例說明巨災風險損失管理辦法，最後探討如何建立中國由政府主導、市場化運作的巨災風險制度。第十章對危機管理的框架和基礎知識作了扼要介紹，並與風險管理進行比較。

　　本書是定位於培養應用性專業技術人才的教材，在介紹制度、 流程、 手段的同時，還特別對風險管理的實務操作，如識別技術、 評估技術、 管理策略以及相關運用等都進行了非常具體的介紹， 並配有例題加以解釋。