大數據背景下即時CPI指數編制及R實現

1 緒論/ 1
1.1 研究意義與應用價值/ 1
1.2 國內外研究現狀和趨勢/ 2
1.3 R程序代碼說明/ 5
1.4 全書結構及內容說明/ 5

2 生活成本指數與消費者價格指數/ 9
2.1 生活成本指數/ 9
2.2 消費者價格指數/ 12
2.3 價格指數好壞的判斷標準/ 15
2.4 實證分析所用數據說明/ 19

3 常見CPI所涉指數的計算方法/ 23
3.1 基本分類價格指數的計算/ 23
3.1.1 個體價格指數/ 23
3.1.2 簡單價格指數/ 24
3.1.3 加權價格指數/ 27
3.1.4 GEKS指數/ 37
3.1.5 滾動年GEKS (RYGEKS) 指數/ 40
3.1.6 價格指數的計量模型計算與解釋/ 42
3.2 匯總價格指數的計算/ 46
3.2.1 拉氏、派氏指數的變形/ 46
3.2.2 雙基期價格指數/ 47
3.2.3 指數匯總的分類不變性問題/ 48
3.3 實際價格指數的計算/ 49
3.3.1 年同比指數的計算/ 49
3.3.2 權重固定時加權年同比指數的計算/ 52
3.3.3 Mudgett Stone年度指數/ 54
3.3.4 月定基指數的計算/ 55
3.3.5 滾動年GEKS月定基指數的計算/ 66
3.3.6 指數的分類逐步計算與一步直接計算/ 78

4 中國現行CPI指數的編製方法/ 82
4.1 指數編製步驟/ 82
4.2 價格指數的計算方法/ 84
4.2.1 基本分類指數的計算/ 85
4.2.2 類別及總指數的計算/ 85
4.2.3 報告指數的換算方法/ 85
4.3 實際編製例子/ 86
4.3.1 分類方案1 指數編製/ 87
4.3.2 分類方案2 指數編製/ 93
4.3.3 分類方案3 指數編製/ 98

5 大數據背景下中國現行CPI指數計算方法的特點和缺陷/ 103
5.1 引言/ 103
5.2 實證數據來源及其變化特徵/ 104
5.3 中國CPI指數計算方法的特點和缺陷/ 106
5.3.1 最終匯總指數受到代表規格品分類的影響/ 106
5.3.2 巨大的鏈偏誤/ 108
5.3.3 同期指數計算的不合理性/ 110
5.3.4 誇大了消費份額小的產品價格變化的影響/ 110
5.3.5 平均價格計算的不合理性/ 111
5.3.6 權重更新不及時的影響/ 111
5.3.7 報告指數跟基期選擇的關係/ 111
5.4 結論/ 112

6 中國現行CPI指數編製及發布存在的不足/ 114
6.1 數據採集方面的不足/ 114
6.2 指數計算方面的不足/ 115
6.3 指數發布方面的不足/ 117

7 大數據背景下即時CPI價格指數編製方法/ 121
7.1 基於即時消費數量或開支份額計算即時CPI指數/ 121
7.1.1 計算每日高頻CPI指數/ 122
7.1.2 計算期間(周、月、季、年度) CPI指數/ 123
7.1.3 計算滾動期間CPI指數/ 124
7.2 使用延遲消費數量或份額計算即時CPI指數/ 124
7.2.1 使用上月權重信息計算即時CPI指數/ 125
7.2.2 使用上年權重信息計算即時CPI指數/ 133
7.2.3 使用滾動年度間隔期間權重信息計算即時CPI指數/ 139
7.2.4 使用延遲權重計算即時CPI的權重及指數計算方法的選擇/ 143

8 大數據背景下CPI價格指數編製和發布的方法與思路/ 147
8.1 基於電子化交易大數據計算CPI指數的優點/ 147
8.2 電子化交易大數據獲取途徑及獲取內容/ 148
8.3 大數據背景下CPI指數的計算/ 149
8.3.1 數據預處理/ 150
8.3.2 代表規格品的自動選擇/ 151
8.3.3 基於大數據的權重自動計算/ 152
8.3.4 基於大數據的指數計算/ 153
8.4 大數據背景下CPI指數計算及發布的質量改進/ 154
8.4.1 CPI指數質量變化的調整方法/ 154
8.4.2 CPI指數的季節調整/ 155
8.4.3 大數據背景下準即時及多層次CPI指數的編製與發布/ 160
8.5 目前階段使用交易大數據編製CPI指數存在的局限性/ 162

主要參考文獻/ 163
附錄/ 166
表1 價格數據/ 166
表2 份額數據/ 169

 

序

　　隨著信息技術的發展和網絡的普及，正迅速進入大數據時代。大數據革命給宏觀經濟統計帶來重大機遇與挑戰。大數據背景下CPI指數編製和發布存在諸多不足和需要改進的地方，比如：CPI指數編製和發布耗時耗力，存在較長的時間滯後，缺乏實效性；CPI指數在反應居民生活成本時存在偏差，導致官方統計機構發布的物價數據與百姓主觀感受存在較大差異；編製單一物價總指數難以準確反應不同收入階層所面臨的實際價格水準，也就不能及時反應物價波動對不同階層特別是中低收入群體的生活所帶來的影響。

　　通過改變傳統抽樣調查的數據收集方法和價格指數的計算方法，充分利用大數據資源，可以高效快速地編製和發布即時高質量的CPI指數，用以滿足社會發展對價格指數的各種新興需求，為宏觀經濟分析、物價監測和調控等提供更為可靠的依據。

　　本書介紹了豐富的價格指數計算、評價的R編程實現過程，詳細研究了新興的滾動窗GEKS指數的移動窗寬選擇方案，提出了基於即時或延遲消費權重信息編製即時CPI指數的兩種思路，研究了大數據背景下高質量CPI指數編製和發布的方法。

　　本書的研究和寫作是在參考、 歸納、 總結其他學者研究成果的基礎上完成的，這些成果包括但不限於文後的參考文獻，由於人數眾多，不一一列舉。出版過程中受到學出版社趙穎和高玲等的幫助。在此一併表示感謝。

　　為了便於讀者實驗、模仿及進一步改進，本書提供了各指數實現、檢驗的程序代碼。代碼用近年較為流行的免費開源統計軟件R實現。學習和研究者可以自由使用書中所附代碼。