內容簡介

共分10章，系統討論了金融資產程式化交易的理論、方法和策略，並利用近期新的華爾街交易軟體編制交易程式，分析各種交易策略、資產組合、風險管理等案例，擴展到涵蓋股票、期貨、期等金融資產的組合交易。

作者介紹

陳學彬，復旦大學金融研究院常務副院長、經濟學博士、金融學教授、博士生導師。主要研究領域包括貨幣理論與政策、匯率理論與政策、金融博弈分析、金融資產程式化交易等。發表和出版了大量相關論文、專著、譯著和教材。近年翻譯出版了《期權價差交易》、《奇異期權交易》等著作，在復旦大學多年授課經驗與研究成果的基礎上創作出版了《程式化交易》和《期權投資策略的程式化交易》等金融資產程式化交易著作。

第一章導論
第一節程式化交易的發展趨勢
第二節程式化交易平臺的發展
一、早期功能單一的圖形程式化交易平臺
二、多功能綜合交易平臺的發展
第三節程式化交易程式設計語言的發展
一、面向使用者程式設計語言
二、物件導向程式設計語言
三、面向使用者和物件導向程式設計語言的結合
本章小結
重要概念
習題與思考題
第二章物件導向程式設計：EL組件
第一節物件程式設計基礎
一、為何使用物件導向的程式設計？
二、EL中的類
三、EL中的物件
四、EL中的命名空間
第二節EL中物件的使用
一、開發環境介面
二、屬性設置
三、設計器代碼
四、非元件物件
第三節EL物件的方法和事件
一、方法
二、事件
第四節行情資料元件
一、行情提供元件PriceSeriesProvider
二、市場深度資料提供元件MarketDepthProvider
三、報價提供元件QuotesProvider
四、基本面提供元件FundamentalQuotesProvider
第五節帳戶與交易元件
一、下單組件OrderTicket
二、委託單資訊提供元件OrdersProvider
三、帳戶資訊提供元件AccountsProvider
四、倉位元資訊提供元件PositionsProvider
第六節資料存儲物件
一、陣列Arrav
二、集合Collection
三、Vectors
四、Dictionary
第七節其他物件
一、計時器組件Timer
二、辦公組件Workbook
第八節表單控制項FormControls
一、常用控制項
二、控制項的屬性
第九節異常及錯誤處理
一、Debug調試
二、異常處理模組TryCatch
本章小結
重要概念
習題與思考題
第三章選股策略
第一節選股方法概述
第二節技術指標選股策略
一、技術選股策略實現過程
二、技術選股策略應用
第三節基本面選股策略
一、基本面選股策略實現
二、基本面選股策略應用
第四節技術加基本面選股策略
一、技術加基本面選股策略實現
二、技術加基本面選股策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題
第四章股票投資組合交易策略
第一節股票組合交易策略概述
第二節股票組合分析圖交易策略
一、股票組合分析圖交易策略思想
二、股票組合分析圖交易EL程式
三、股票組合分析圖交易應用
第三節股票組合雷達屏交易策略
一、股票組合雷達屏交易策略思想
二、股票組合雷達屏交易EL程式
三、股票投資組合雷達屏交易應用
本章小結
重要概念
習題與思考題
第五章股票組合套期保值交易策略
第一節套期保值交易策略概述
第二節股票期貨套保策略
一、策略基本思想
二、股票指數期貨套保策略的EL程式
三、股票指數期貨套保策略應用
四、構建股票現貨組合套期保值
第三節股票期權套保策略
一、期權套保策略概述
二、ETF期權套保策略的EL程式
三、ETF期權套保策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題
第六章期貨套利交易策略
第一節期貨套利交易策略概述
第二節期現套利交易策略
一、期現套利的基本思想
二、股指期現套利策略的EL程式
三、股指期現貨套利策略的應用
第三節股指期貨跨期套利策略
一、股指期貨跨期套利的基本思想
二、跨期套利策略的EL程式
三、股指期貨跨期套利策略的應用
第四節ETF協整套利策略
一、協整套利策略的基本思想
二、協整套利策略的EL程式
三、ETF協整套利策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題
第七章期權套利交易策略
第一節期權套利策略引言
第二節期權平價套利策略
一、策略基本思想
二、期權平價套利的EL程式
三、期權平價套利應用
第三節期權垂直套利策略
一、策略基本思想
二、期權垂直套利EL程式
三、期權垂直套利策略的應用
第四節期權箱型套利策略
一、策略基本思想
二、期權箱型套利策略EL程式
三、期權箱型套利策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題
……
第八章期權組合交易策略
第九章演算法交易策略
第十章動態資金管理和資產配置

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