這是一本將機器學習演算法應用于金融建模的實戰指南。過去幾十年,金融業一直過於依賴簡單的統計技術來識別資料中的模式,機器學習有望改變這種現狀。在未來幾年,機器學習演算法將會給金融領域帶來顛覆性變化。
《金融機器學習》這本書的作者馬科斯·洛佩斯·德普拉多集投資經理、教授、研究員三重身份于一身,20多年來致力於通過普及機器學習演算法和超級計算的使用,以及開發識別錯誤投資策略(假陽性)的統計測試,實現金融領域的現代化。在這本書中,他結合學術視角和豐富的行業經驗,提供了一系列科學合理的工具和方法,解釋了投資組合經理如何使用機器學習來推導、測試和使用交易策略。
《金融機器學習》這本書分為5部分。第1部分介紹了如何構造適合機器學習演算法的金融資料;第2部分介紹了如何科學地應用機器學習演算法研究這些資料並獲得實際發現;第3部分介紹了如何回測以及評估模型錯誤的概率;第4部分回歸到資料,解釋從中提取資訊特徵的創新方法;第5部分介紹了高性能計算方法。書中大多數問題和解決方法都是用數學公示來解釋的,並提供了代碼片段和練習,具有很強的實操性,可以作為金融領域投資人士的工具書。