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計量交易

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內容簡介

  ◆本書為策略開發、回測、風險管理、程式知識,以及開展與執行演算法交易事業時所需的即時系統,提供了一個循序漸進的最佳化的架構。本書對於個人投資者如何建立穩固的架構,以便於演算法交易領域中獲得成功,提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統方面廣泛的實戰經驗,對於想更上層樓的交易者來說,助益良多。

  ◆本書為兩種人而寫;想以計量交易的方式,開展自己事業的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系,希望成為計量交易者,或對資產配置管理有濃厚興趣的學生。本書書寫的脈絡如下:1. 大膽假設:尋找合適的策略。2. 小心求證:仔細的回測策略。3. 用對方法:散戶 / 自營交易。4. 自動執行:程式自動化交易。5. 風險管控:運用凱利準則,獲得最小風險、最大獲利。6. 其他事項:各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡,配合上豐富的經驗來介紹計量投資的基礎,作者試圖藉由此書,引領初學者進入計量交易的領域之中。

  ◆本書不是計量交易百科全書,也不是計量交易術語大全。本書真正的目的,是希望教導投資人如何獨立找出可獲利的交易策略、如何分辨出好策略的特性,以及如何優化與回測策略,證明它在過去的歷史中表現良好,以及未來還能繼續有好的表現。本書也會提供投資人如何根據實際獲利調整策略的系統化方法,教投資人在家中建立一套自動執行系統。還有一些關於風險管理的基礎知識。

作者簡介

ERNEST  P. CHAN

  開發統計模型與進階電腦演算法專家,也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates(www.epchan.com)的創始者,這是一家交易策略與資金管理軟體開發顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開發與交易者,交易部位少則數百萬,多則達數十億美金。他也參與管理 EXP 計量投資公司,並經營計量交易部落格(epchan.blogspot.com),並整合多個金融新聞服務(包括 www.tradingmarkets.com 和 Yahoo! Finance)。他曾發表關於計量避險基金的文章,被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用,也曾出現在 CNBC 的 Closing Bell 節目中。

 

目錄

前言
謝詞

第 1 章 什麼是計量交易?
成為計量交易者的條件
事業面考量
啟程

第 2 章 何處尋找好策略?
找到適合你的策略
合理的策略以及陷阱

第 3 章 回測
常見的回測平臺
尋找與運用歷史資料庫
衡量策略的表現
應該避免的常見回測陷阱
交易成本
調優策略

第 4 章 架構你的交易事業
當散戶?還是加入自營交易公司?
選交易經紀商?還是選自營交易公司?
實際的基礎設備設施

第 5 章 建立與執行自動交易系統
自動交易系統能做什麼?
交易成本最小化
運用紙上交易測試你的系統
為什麼實際的績效和預期差那麼多?

第 6 章 資金與風險管理
最佳資金配置與槓桿
風險管理
心理準備
附錄:報酬呈現高斯分佈的前提下,凱利公式的簡單推導過程 86

第 7 章 計量交易的一些特殊議題 
平均回歸策略與動能趨勢策略
結構轉換
穩態與共整合
因素模型
退場策略
季節性交易策略
高頻率交易策略
高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較

第 8 章 結論
當一個獨立交易者,真的能成功嗎?
下一步
附錄:MATLAB 快速縱覽

 

詳細資料

  • ISBN:9789866320354
  • 叢書系列:程式交易
  • 規格:平裝 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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