期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

第1章    衍生性商品導論
第一節 衍生性商品與風險管理
第二節 衍生性商品的意義與種類
第三節 衍生性商品的特性及功能
第四節 衍生性商品與金融創新

第2章 選擇權導論
第一節 選擇權的發展沿革
第二節 選擇權專有名詞介紹
第三節 選擇權日常生活實例
第四節 結合選擇權的產品實例

第3章 選擇權的價格及範圍
第一節 選擇權到期時的價值
第二節 選擇權的內含價值與時間價值
第三節 影響選擇權價格的因素
第四節 買權及賣權價格範圍


第4章 買權賣權等價關係
第一節 買權賣權等價關係
第二節 等價關係的解析
第三節 等價關係的推導
第四節 等價理論與證券的複製

第5章 Black-Scholes 選擇權定價公式
第一節 B-S 買權公式
第二節 B-S 公式的解析
第三節 B-S 賣權公式
第四節 B-S 公式中的變數

第6章 隱含波動度與恐慌指數 VIX
第一節 隱含波動度
第二節 笑狀波幅
第三節 波動度指數 VIX
第四節 黑天鵝指數

第7章 選擇權敏感度分析
第一節 Delta
第二節 Gamma
第三節 Vega
第四節 Rho、Theta 及 Lambda

第8章 選擇權的交易策略
第一節 單一策略
第二節 避險策略
第三節 組合策略
第四節 價差策略
第五節 合成策略
第六節 套利策略
第七節 波動度交易策略

第9章 股價指數選擇權與外匯選擇權
第一節 股價指數選擇權介紹
第二節 股價指數選擇權的功能和價格
第三節 外匯選擇權介紹
第四節 台指選擇權市場
第五節 認購權證與認售權證

第10章 新奇選擇權
第一節 新奇選擇權導論
第二節 平均式選擇權
第三節 界限選擇權
第四節 回顧型選擇權
第五節 多因子選擇權
第六節 其他新奇選擇權

第11章 期貨導論
第一節 期貨的發展沿革
第二節 全球主要期貨商品概況
第三節 期貨契約的種類
第四節 期貨專有名詞介紹

第12章 期貨的定價
第一節    持有成本理論
第二節    持有成本理論的修正
第三節    預期理論
第四節    期貨的基差和價差

第13章 期貨的交易策略
第一節 投機策略
第二節 避險策略
第三節 最適期貨避險數量
第四節 價差策略
第五節 套利策略

第14章 股價指數期貨
第一節 股價指數期貨介紹
第二節 股價指數期貨的應用及價格
第三節 股價指數期貨造成的災難
第四節 台灣期貨市場

第15章 外匯期貨與利率期貨
第一節 外匯期貨介紹
第二節 外匯期貨的應用及價格
第三節 利率期貨介紹
第四節 利率期貨的價格

第16章 遠期契約
第一節 遠期契約介紹
第二節 遠期外匯的功能及價格
第三節 無本金交割遠期外匯
第四節 遠期利率協定

第17章 交換契約
第一節 交換契約介紹
第二節 利率交換
第三節 貨幣交換
第四節 商品交換
第五節 權益交換
第六節 信用違約交換

第18章 二項式及蒙地卡羅定價法
第一節 二項式定價法
第二節 二項式兩期定價法
第三節 二項式美式選擇權定價法
第四節 蒙地卡羅定價法
第五節 二項式及蒙地卡羅法實例

第19章 金融創新商品個案
第一節 目標可贖回遠期契約 TRF 個案
第二節 投資型外幣存款個案
第三節 保本型共同基金個案
第四節 槓桿型與反向型 ETF 個案
第五節 牛熊證及展延型牛熊證個案
第六節 可轉換公司債個案
第七節 指數投資證券 ETN 個案
第八節 VIX ETF 個案
第九節 股票連結票券 ELN 個案
第十節 掩護性買權策略收益成長基金個案