新到貨2本75折
算法交易:制勝策略與原理

算法交易:制勝策略與原理

  • 定價:294
  • 優惠價:87256
  • 運送方式:
  • 臺灣與離島
  • 海外
  • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
  • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
載入中...
  • 分享
 

內容簡介

本書即是一本專門論述算法交易策略的著作。本書不只是金融理論領域的學術論述,更融合了近幾十年許多實用的金融研究成果和陳博士在實際交易中運用這些研究成果所獲得的心得。

本書是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者,還是機構投資者,都可以借鑒和使用其中的策略。

本書中的策略 大致可分為均值回歸系統和動量系統兩大類。書中不僅介紹了如何使用每種類別的交易策略,更解釋了各種策略之所以有效的原因。

本書始終以簡單、線性的交易策 略為重心,因為復雜的交易策略容易受到過度擬合及數據窺探的侵害。數學和軟件是算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數學知識,使其對各種金融概念的討 論更加清晰准確。另外,書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例,這些示例可以在本書的網站上下載。

厄尼斯特陳(Ernest P. Chan)是開發統計模型及交易系統的專家,現任QTS資本管理有限公司基金經理,負責管理對沖基金及私人客戶賬戶。他自1997年起曾先后為多家投資銀行(摩根斯坦利、瑞士信貸、Maple)及對沖基金(楓樹嶺、千禧年合伙公司、MANE)工作。

陳從康奈爾大學獲得物理學博士學位,在進入金融行業前曾是 IBM人類語言學技術組織的成員。他曾與人合伙在芝加哥創辦了投資公司----EXP資本管理有限公司,並擔任要職。陳撰寫出版了《量化投資:如何創立你 自己的算法交易業務》(Wiley出版社),同時也是知名金融博客的博主。
 

目錄

前言
第1章 回測及自動化的執行系統
1.1 回測的重要性 / 2
1.2 回測過程中普遍存在的誤區 / 4
1.3 統計學在回測程序上的應用:假設檢驗 / 19
1.4 交易策略於何時無須被回測 / 25
1.5 回測系統對相應收益率具有預測功能嗎 / 27
1.6 對回測系統以及自動化運行平台的抉擇 / 28
本章要點 / 41
第2章 均值回歸模式的基本要義
2.1 均值回歸與相應的平穩性 / 47
2.2 平穩測試之后的協整 / 56
2.3 均值回歸策略的利弊分析 / 66
本章要點 / 68
第3章 均值回歸策略的運行機制
3.1 應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易 / 70
3.2 布爾帶線 / 77
3.3 相應的頭寸增持功能可行嗎 / 79
3.4 動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則 / 82
3.5 卡爾曼過濾法則相關的做市商模型 / 89
3.6 數據誤差的危險性 / 91
本章要點 / 92
第4章 股票與ETF基金的均值回歸模式
4.1 股票配對交易的難點 / 96
4.2 ETF基金的配對交易(或三重ETF基金交易) / 98
4.3 日間均值回歸交易策略:缺口買入模式 / 101
4.4 ETF基金與成分股之間的套利模式 / 105
4.5 跨行業的均值回歸交易策略:線性多-空模式 / 111
本章要點 / 115
第5章 貨幣交易與期貨交易相關的均值回歸的交易策略
5.1 交叉貨幣對交易 / 117
5.2 貨幣交易中的展期利息問題 / 122
5.3 期貨之跨期套利的交易 / 124
5.4 期貨之跨市場(區域)套利 / 137
本章要點 / 141
第6章 日間動量型交易策略
6.1 時間序列型動量交易策略的檢驗模式 / 144
6.2 時間序列的交易策略 / 147
6.3 從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續收益 / 152
6.4 橫向型動量交易策略 / 156
6.5 動量交易策略的優勢與劣勢 / 163
本章要點 / 167
第7章 盤中動量型交易策略
7.1 「敞口」交易策略 / 169
7.2 信息驅動的動量交易策略 / 171
7.3 ETF基金的杠桿交易策略 / 177
7.4 高頻交易策略 / 179
本章要點 / 184
第8章 風險管理
8.1 最優化的杠桿模式 / 186
8.2 投資組合相關的風險比例之固化模式(CPPI模式) / 198
8.3 止損機制的解析 / 200
8.4 風險指標 / 202
本章要點 / 205
結論
參考文獻
作者簡介
網站簡介
 

詳細資料

  • ISBN:9787111556923
  • 規格:213頁 / 普通級 / 1-1
  • 出版地:中國

最近瀏覽商品

 

相關活動

  • 教練,我好想學□□!!!2025數位學習祭,有聲書/線上課程/電子書參展品66折起
 

購物說明

溫馨提醒您:若您訂單中有購買簡體館無庫存/預售書或庫存於海外廠商的書籍,建議與其他商品分開下單,以避免等待時間過長,謝謝。

大陸出版品書況:因裝幀品質及貨運條件未臻完善,書況與台灣出版品落差甚大,封面老舊、出現磨痕、凹痕等均屬常態,故簡體字館除封面破損、內頁脫落...等較嚴重的狀態外,其餘所有商品將正常出貨。 

 

請注意,部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

調貨時間:若您購買海外庫存之商品,於您完成訂購後,商品原則上約21~30個工作天內抵台(若有將延遲另行告知)。為了縮短等待的時間,建議您將簡體書與其它商品分開訂購,以利一般商品快速出貨。 

若您具有法人身份為常態性且大量購書者,或有特殊作業需求,建議您可洽詢「企業採購」。 

退換貨說明 

會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期(含例假日)。退回之商品必須於猶豫期內寄回。 

辦理退換貨時,商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性,切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。退回商品無法回復原狀者,恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。 

訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則

  • 做財富的朋友
  • 滿888現折88