內容簡介

一本適合金融工程及相關專業學生使用的實驗教材。全書嘗試將金融工程理論與數學方法相結合，將國外經典案例與國內特色案例相結合，突出案例教學模式，突出理論聯繫實際。全書內容豐富，主要包括：資產組合金融產品設計、金融衍生工具產品設計、風險管理金融產品設計、金融資料庫使用指導、金融計算與建模實驗指導等幾部分內容，同時還配有教學課件，每章配有習題解析、案例分析等內容。適合金融工程及投資學專業的本科生使用。

作者介紹

李兆軍，天津財經大學金融系副教授。主要講授投資學、金融工具類比設計、金融工程案例分析、金融投資交易實驗等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。

第一章金融工具設計基礎及實驗環境介紹 1
第一節金融工具的主要類型及特點 1
第二節金融工具設計方法概述 3
第三節金融工具設計的技術準備 8
第四節常用實驗環境介紹 21

第二章債券類金融工具模擬設計 30
實驗一利率期限結構的計算—— 基於Vasicek模型 30
實驗二債券的定價 34
實驗三固定收益證券計算 37
實驗四久期和凸性的計算 39
實驗五美國運通TRS付款卡應收賬款證券化案例分析 43
本章參考文獻 58

第三章股權類金融工具模擬設計 59
實驗一股票的定價 59
實驗二求有效邊界—— 應用黃和利曾伯格的方法 60
實驗三估計β係數 66
實驗四風格分析 70
實驗五禦食園上市估值案例分析 74
本章參考文獻 79

第四章期貨及套期保值模擬設計 80
實驗一股指期貨模擬設計—— 基於Alpha動量交易策略 80
實驗二國債期貨模擬設計 82
實驗三鋼材期貨套期保值策略設計 90
實驗四股指期貨套期保值策略設計 94
本章參考文獻 100

第五章歐式期權模擬設計 101
實驗一簡化二叉樹歐式期權設計 101
實驗二 JR二叉樹歐式期權設計 104
實驗三 CRR樹歐式期權設計 110
實驗四布萊克-舒爾斯歐式期權設計 115
本章參考文獻 118

第六章美式期權模擬設計 120
實驗一二叉樹美式期權設計 120
實驗二布萊克-舒爾斯美式期權設計 125
本章參考文獻 131

第七章期權交易策略類比設計 132
實驗一期權交易策略—— Covered Call 132
實驗二期權交易策略—— Protective Put 136
實驗三期權交易策略—— Bull Spread 141
實驗四期權交易策略—— Butterfly Spread 145
本章參考文獻 149

第八章金融工具風險管理 150
實驗一風險的度量——風險值 150
實驗二信用違約掉期（單資產）的估值—— 基於FINCAD分析套件 155
實驗三 “波動率微笑”風險管理—— 基於SABR隨機波動率模型 160
本章參考文獻 162

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