在吸取索賠准備金評估經典著作的基礎上,提出一元評估隨機性方法的三個層次(即無分布假設、有分布假設、在分層結構下考慮各種分布假設),並將其擴展到兩類多元評估隨機性方法中.本書敘述遵循由簡單到復雜的寫作思路,在結構安排上做到循序漸進、由淺入深、深入淺出.全書內容共分七章: 一章為引言,第二至四章介紹一元評估隨機性方法;第五、六章介紹兩類多元評估隨機性方法;第七章探討各種評估方法的穩健推斷工具。
本書特色在於:一,涵蓋了一元和兩類多元評估方法;第二,將一元和兩類多元評估的波動性度量從二階矩MSEP估計提升到預測分布模擬,拓展了准備金評估的不確定性風險度量研究;第三,各章內容涉及復雜的數值計算,故每章給出了大量的數值實例,便於讀者理解和參考;第四,使用R軟件和WinBUGS軟件對各種評估方法進行編程實現,算法極具靈活性和可移植性(對相應的算法程序感興趣的讀者可與作者聯系: duanbaige@fudan.edu.cn)。
本書適用於高校保險精算專業研究生教學,也是精算從業人員掌握准備金評估技術的重要參考書。
段白鴿,經濟學博士,中國准精算師。現為復旦大學經濟學院風險管理與保險學系講師,研究方向為統計精算與定量風險管理、不確定經濟學。為復旦大學經濟學院風險管理與保險學系本科生開設「保險經濟學」「保險心理學」「人壽與健康保險」三門專業必修課程;合作出版了圖書《非壽險索賠准備金評估隨機性方法》《壽險精算習題解答》。