固定收益證券：定價與利率風險管理（第三版）

第一章 固定收益證券概述
第一節 固定收益證券的重要地位
第二節 固定收益證券的特徵
第三節 固定收益證券的風險
第四節 計息與計價習慣
第五節 國外固定收益證券種類
第六節 中國債券市場結構與創新

第二章 到期收益率與總收益分析
第一節 到期收益率
第二節 到期收益率曲線與折現方程
第三節 收益率溢價
第四節 持有收益率與總收益分析
第五節 再投資收益率風險

第三章 零息債券與附息債券分析
第一節 零息債券
第二節 債券合成
第三節 尋找套利機會
第四節 債券價格的時間效應——θ值

第四章 持續期與凸性
第一節 影響債券價格-利率敏感性的因素
第二節 持續期
第三節 凸性
第四節 持續期免疫與避險

第五章 互換176
第一節 互換的基本概念與互換的種類
第二節 互換的利益來源與互換市場的發展
第三節 互換的定價
第四節 互換的風險
第五節 寶潔公司的案例
第六章 利率遠期、期貨與回購協議
第一節 利率遠期與期貨的基本概念
第二節 遠期的定價原理
第三節 歐洲美元期貨
第四節 美國國債期貨
第五節 回購協議

第七章 利率期限結構理論
第一節 傳統利率期限結構的基本理論
第二節 用現代手段構建利率期限結構

第八章 含權證券的價值分析
第一節 期權的特點
第二節 Black\|Scholes模型在含權證券定價中的問題
第三節 二項式模型與無風險定價
第四節 二項式模型與含權證券定價
第五節 可轉換債券的定價

第九章 資產證券化的創新與定價
第一節 資產證券化概述
第二節 住房抵押貸款支援證券與住房貸款規模擴張
第三節 轉手證券的創新
第四節 基於轉手證券的衍生證券創新
第五節 住房抵押貸款支持證券的定價
第六節 住房抵押貸款支持證券的風險指標
第七節 資產證券化與次貸危機

各章部分習題參考答案

參考文獻