期權交易：核心策略與技巧解析

第1章 初識期權
1.1 什麼是期權
1.2 期權合約的構成要素
1.3 期權的分類
1.4 期權為何如此迷人
1.5 期權交易與期貨、權證交易的對比
1.6 期權價格的構成
1.7 期權價格的影響因素
1.8 交易期權就像開飛機
第2章 基本策略積木
2.1 買入與賣出標的資產（Long/Short Underlying Asset）
2.2 買入看漲期權（Long Call）
2.3 裸賣出看漲期權（Naked Short Call）
2.4 買入看跌期權（Long Put）
2.5 裸賣出看跌期權（Naked Short Put）
2.6 合成頭寸（Synthetic Positions）
參考文獻
第3章 期權價差策略
3.1 期權價差概述（Options Spread）
3.2 垂直價差（Vertical Spreads）
3.3 時間價差（Time Spreads）
3.4 對角價差（Diagonal Spreads）
3.5 借方價差與貸方價差（Debit/Credit Spreads）
3.6 比率價差（Ratio Spreads）
參考文獻
第4章 牛市交易策略
4.1 買入看漲期權（Long Call）
4.2 裸賣出看跌期權（Naked Short Put）
4.3 牛市看漲期權價差（Bull Call Spread）
4.4 牛市看跌期權價差（Bull Put Spread）
4.5 深度實值牛市看跌期權價差（Deep ITM Bull Put Spread）
4.6 賣出虛值看跌期權（Writing Out Of The Money Put Options）
4.7 賣出現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）
第5章 熊市交易策略
第6章 大波動交易策略
第7章 小波動交易策略
第8章 期權套利策略
第9章 期權套期保值策略
第10章 波動率交易
附錄A 常見策略簡表
附錄B 波動率交易策略的特征
附錄C 選擇期權策略的思路框架